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事件冲击下股指期货与股票市场波动性实证研究的开题报告
一、研究背景
近年来，金融市场的波动性越来越受到关注。尤其是在重大事件发生时，市场波动性更是会被放大。股指期货与股票市场是金融市场中两个主要的投资品种，在事件冲击下，它们之间的波动性关系值得研究。
二、研究目的
本研究旨在实证分析事件冲击下股指期货与股票市场之间的波动性关系以及影响因素，为投资者提供决策参考。
三、研究内容
1.相关理论研究
对股指期货与股票市场波动性的相关理论进行梳理和总结，明确研究对象的本质属性、投资策略以及其特征和机理。
2.事件选择和数据采集
选择重大事件，包括政治、经济、自然灾害等多种类型事件。同时，考虑宏观经济数据因素对市场波动性的影响。收集股指期货和股票市场的日级别数据，并统计市场波动性的相关指标。
3.模型建立和实证分析
利用VAR模型，在考虑宏观经济因素的基础上，分析股指期货和股票市场之间的波动性关系。探究事件对股指期货和股票市场的波动性影响程度及区别，以及市场波动性的主要影响因素。
四、研究意义
本研究可以探究事件冲击下，股指期货和股票市场的波动性变化情况，为投资者提供投资决策参考，同时也对市场监管部门制定相关政策具有重要参考价值。