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商品期货与股指期货价格发现功能的统计研究的开题报告
一、研究背景及意义
商品期货和股指期货是金融市场的两种主要品种，其交易量和交易规模巨大。随着金融市场的不断发展，商品期货和股指期货价格的波动也越来越明显，价格的发现对于市场参与者和监管机构都具有重大的意义。因此，对于商品期货和股指期货的价格发现功能进行统计分析，可以更好地了解市场的运作机制，为投资者的决策提供依据，也可为监管机构的市场分析提供参考。
二、研究目的和研究内容
本研究旨在通过对商品期货和股指期货价格的统计分析，研究其价格发现功能。研究内容包括以下几个方面：
1.分析商品期货和股指期货价格的波动情况，进行时间序列分析，探讨价格的变化趋势。
2.探究商品期货和股指期货价格之间的联系，使用相关分析和协整分析，研究两种期货品种价格的相关性和平稳性。
3.使用Granger因果检验分析商品期货和股指期货价格的关系，研究价值发现功能。
4.在以上分析的基础上，提出针对商品期货和股指期货价格发现功能的优化策略。
三、研究方法和技术路线
研究方法包括定性研究和定量研究。定性研究主要是通过文献分析和案例研究了解市场的运作机制和市场参与者的行为。定量研究主要是统计分析和计量经济学分析。具体技术路线如下：
1.数据来源：本研究使用的数据主要来源于交易所和交易平台公布的历史价格数据。
2.数据处理：先对数据进行清洗去重，并进行数据格式和单位转换等操作，以确保数据的准确性和一致性。
3.时间序列分析：通过时间序列图和ACF、PACF等检验方法，分析商品期货和股指期货价格的波动情况，挖掘价格变化的趋势，探究价格的影响因素。
4.相关分析和协整分析：使用Pearson相关系数、Spearman等方法检验不同期货价格之间的相关性，并使用Johansen协整检验方法确定不同期货价格之间的长期关系。
5.Granger因果检验：分析商品期货和股指期货价格之间的关系，并研究价值发现功能。
6.优化策略：根据研究结果，提出商品期货和股指期货价格发现功能的优化策略。
四、研究预期结果和意义
本研究的预期结果包括以下几个方面：
1.研究商品期货和股指期货价格的发现功能和影响因素，提高对期货市场的认识和理解。
2.发现不同期货价格之间的相关性和协整关系，为期货市场的交易策略提供参考。
3.基于对价格发现功能的分析，提出改进交易规则的建议和优化策略，促进期货市场的发展和提高市场风险管理能力。
4.本研究的结果还对进一步研究和监管机构的市场分析都具有参考价值和实践意义。