误差修正模型剖析.pptx
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会计学误差修正模型VAR模型中某一个内生变量的冲击或扰动会对其他变量产生影响,其他变量又会反过来影响该变量本身,用来描述这样一个传导及影响机制的方法,我们称之为脉冲响应函数法。脉冲响应函数的基本思想可以解释为:脉冲响应函数脉冲响应函数
误差修正模型-PPT.ppt
一、长期均衡关系与协整0、问题的提出经济理论指出,某些经济变量间确实存在着长期均衡关系,这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制,如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点,则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述在t-1期末,存在下述三种情形之一:实际情况往往并非如此式Yt=0+1Xt+t中的随机扰动项也被称为非均衡误差(disequilibriumerror),它是变量X与Y的一个线性组合:如果序列{X1t,X2t,…,Xkt}都是d
eviews误差修正模型.pptx
会计学误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度,将协整回归中的误差项et看做均衡误差,通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。/误差修正模型的建立建立误差修正模型的步骤数据的描述性检验单个变量的统计性描述多个变量的统计性描述平稳性原理检验序列是否平稳性的方法方法1.图示法操作:双击打开序列选择线条类型得出图形结论方法2:用自相关系数图判断操作:双击打开序列选择原始数据:level得出自相关系数结论方法3:单位根检验单位根检验需要了解的基本知识1.单位根检验的方法2.最优滞后阶数的选择AIC信息准则S
9协整与误差修正模型.ppt
回归分析中的伪回归现象的识别与回归模型的误差修正建立回归模型的主要作用建立回归模型的主要作用回归分析应用于预测中经常出现的问题2、利用“伪回归”模型进行实证与预测如:2、利用“伪回归”模型进行实证与预测印度的人口增长比较快,中国的GDP增长也比较快,这两个序列有着共同的趋势,能否把这两个序列建立一个模型。2、利用“伪回归”模型进行实证与预测如:2、利用“伪回归”模型进行实证与预测较为普遍的问题!!3、存在着因果关系的变量间建立的回归预测模型的预测效果越来越差我们建立的模型是一个均衡的模型,而实际情况不可能
协整分析与误差修正模型PPT.ppt
协整分析与误差修正模型一、长期均衡关系与协整如果变量X与Y是协整的,则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述:如果它们的单整阶数不相同,就不可能协整。假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述多变量协整关系的检验要比双变量复杂一些,主要在于协整变量间可能存在多种稳定的线性组合。62)(4.这与大多数具有静态均衡的经济理论假说不相符。784(ln(18230)-ln(17072))在t-1期末,存在下述三种情形之一:例如:前面提到的中国CPC和GDPPC,它们各自都是2阶单整,并且将会看到,它们是(2