误差修正模型-PPT.ppt
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一、长期均衡关系与协整0、问题的提出经济理论指出,某些经济变量间确实存在着长期均衡关系,这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制,如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点,则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述在t-1期末,存在下述三种情形之一:实际情况往往并非如此式Yt=0+1Xt+t中的随机扰动项也被称为非均衡误差(disequilibriumerror),它是变量X与Y的一个线性组合:如果序列{X1t,X2t,…,Xkt}都是d
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误差修正模型误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度,将协整回归中的误差项et看做均衡误差,通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。误差修正模型的建立建立误差修正模型的步骤数据的描述性检验单个变量的统计性描述多个变量的统计性描述平稳性原理检验序列是否平稳性的方法方法1.图示法操作:双击打开序列选择线条类型得出图形结论方法2:用自相关系数图判断操作:双击打开序列选择原始数据:level得出自相关系数结论方法3:单位根检验单位根检验需要了解的基本知识1.单位根检验的方法2.最优滞后阶数的选择AIC信息准
协整分析与误差修正模型PPT.ppt
协整分析与误差修正模型一、长期均衡关系与协整如果变量X与Y是协整的,则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述:如果它们的单整阶数不相同,就不可能协整。假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述多变量协整关系的检验要比双变量复杂一些,主要在于协整变量间可能存在多种稳定的线性组合。62)(4.这与大多数具有静态均衡的经济理论假说不相符。784(ln(18230)-ln(17072))在t-1期末,存在下述三种情形之一:例如:前面提到的中国CPC和GDPPC,它们各自都是2阶单整,并且将会看到,它们是(2
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误差修正模型误差修正模型VAR模型中某一个内生变量的冲击或扰动会对其他变量产生影响,其他变量又会反过来影响该变量本身,用来描述这样一个传导及影响机制的方法,我们称之为脉冲响应函数法。脉冲响应函数的基本思想可以解释为:脉冲响应函数脉冲响应函数
协整和误差修正模型ppt课件.ppt
协整与误差修正模型拟解决的问题:(1)利用协整和误差修正模型研究交通流量和经济增长的长期均衡关系和短期的动态调整过程,促进交通和经济的协调发展。同时可以利用长期均衡方程进行长期预测,误差修正模型进行短期的预测。(2)针对交通流量和经济增长存在时间上的不一致现象,可以采用分布滞后模型。(3)模型预测精度的控制和把握。伪回归的出现说明模型的设定出现了问题,有可能要增加或减少解释变量,或者把原方程进行差分,以使残差序列达到平稳。如果一个回归模型有很高的拟合优度,但是DW检验的值距离2较远,就应该怀疑这是伪回归。