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国内可转债的定价模型及实证研究的任务书
任务书
题目：
国内可转债的定价模型及实证研究
任务描述：
本研究针对国内可转债这一特殊的金融资产，旨在探究其定价模型并进行实证研究。具体任务包括以下几个方面：
1.文献综述
对与可转债定价模型相关的文献进行全文阅读和归纳，总结出可转债定价模型的发展历程及现有研究成果。
2.可转债定价模型构建
在综合分析现有国内外可转债定价模型的基础上，构建适用于国内可转债的定价模型，包括但不限于Black-Scholes模型、Binomial模型、ConvertibleBondArbitrage模型等。
3.数据采集和处理
采集国内可转债相关的市场数据，包括转股价、可转债价格、债券利率等指标。
对数据进行处理，包括但不限于数据清洗、数据平滑、指标构建等。
4.可转债定价模型实证分析
利用构建的可转债定价模型，通过实证分析来验证模型的准确性和实用性。对结果进行解释和总结，并与现有文献进行对比。
5.研究结论及建议
根据实证分析的结果，得出研究结论和建议，对国内可转债市场的发展和投资决策提供参考。
研究形式：
本研究为定量研究，主要采用数据分析和统计方法，同时需进行文献综述和定性分析。
研究时限：
本研究计划时限为六个月，具体研究时间根据实际情况进行调整。