基于QRNN-EVT的国际碳期货市场风险度量研究的开题报告.docx

基于QRNN-EVT的国际碳期货市场风险度量研究的开题报告
一、选题背景及意义
在全球气候变化问题不断引起国际社会广泛关注的今天，探究碳期货市场的风险度量方法，具有重要意义。碳期货市场是以碳排放配额作为交易资产的市场，其作用是引导企业将减排目标及其实现纳入企业经济决策中。随着世界各国出台了相关减排政策，碳排放权交易取得了良好的发展局面。如此繁荣的市场也带来了一些风险，在这个市场中存在着一些特殊的风险因素，如过度套利、价格操纵等现象，如果没有适当的风险度量方法，不仅会对企业经营和市场稳定造成负面影响，也会对国民经济发展和环境保护产生不利影响。
鉴于此，本研究旨在以QRNN-EVT模型为基础，探究在极值理论框架下如何度量碳期货市场风险，为市场参与者提供科学的风险管理参考。
二、研究内容
1.国际碳期货市场概述
本章主要介绍碳期货市场的发展历程、相关政策法规以及主要参与者情况等。着重介绍碳排放权交易的市场大环境和主要风险因素。
2.极值理论介绍
本章首先回顾极值理论的一些基本概念和方法，包括分布函数及其性质、极值分布、极值理论基本原理等。然后着重介绍在风险管理领域中应用广泛的ExtremalTypes(ET)理论，并对其进行详细讲解。
3.QRNN-EVT模型
在本章中，将介绍QRNN-EVT模型的构建和实现，包括网络结构、模型参数的选择和优化等。由于QRNN模型在计算效率方面具有优势，并且能够较好地处理序列数据，因此在本研究中使用QRNN-EVT模型进行风险度量具有良好的可行性。
4.基于QRNN-EVT的国际碳期货市场风险度量
在本章中，将介绍如何将QRNN-EVT模型应用于国际碳期货市场风险度量中，并探究其相对于传统模型的优劣。具体而言，将分别采用QRNN-EVT模型和传统模型对数据进行拟合，并针对市场中的风险因素进行评估和风险度量。最后，将提出相应的风险管理和防范措施。
5.结论和展望
本章将总结本研究的主要结果和发现，并提出相应的结论和展望。特别是，将从模型构建、数据收集、实证分析等方面，对本研究中存在的问题和不足进行归纳和总结，并展望未来研究的方向和发展。
三、研究方法
本研究将从国际碳期货市场的风险因素出发，以QRNN-EVT模型为基础，使用灵活的极值理论框架进行风险度量。具体而言，本研究将采用以下方法：
1.整理国际碳期货市场的相关数据，包括价格数据、交易量数据以及市场参与者等信息，并进行预处理和数据清洗。
2.运用极值理论的相关方法和技巧，构建QRNN-EVT模型，并对数据进行拟合和检验。
3.基于QRNN-EVT模型，通过计算风险价值和风险敞口等指标，对国际碳期货市场风险进行度量，并与传统模型进行比较分析。
4.从实证分析的角度，结合市场情况和政策环境等因素，提出相应的风险管理措施，促进碳期货市场的健康发展。
四、参考文献
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