我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的任务书.docx

我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的任务书
一、任务背景
金融机构系统性风险是指金融体系内部或金融体系与实体经济之间相互联系关系中的突发性和传染性风险，如果发生，会危及整个金融体系的稳定，甚至导致金融危机。因此，金融机构系统性风险测度是金融风险管理的一个重要组成部分，对于促进金融市场的稳定，防范系统性风险的发生，加强对金融机构的监管等方面有着重要作用。
二、研究内容
本课题旨在对我国金融机构的系统性风险进行测度，具体内容包括：
1.系统性风险概念和相关理论的研究。通过对国内外相关文献的梳理和理解，深入了解系统性风险的内涵和外延，掌握相关理论和研究方法。
2.SES模型和MES模型的研究和建立。SES模型和MES模型是目前比较成熟和常用的金融机构系统性风险测度模型，本课题将详细介绍这两种模型的原理和构造，从而为后续的实证分析做好准备。
3.提取我国金融机构的相关数据。在进行系统性风险的实证分析时，需要提取一些关键数据，本课题将针对我国金融机构的情况，提取一些关键的宏观经济与金融数据，便于后续的测度和分析。
4.进行实证分析和模型估计。将SES模型和MES模型应用于我国金融机构的数据上，对其系统性风险进行测度和评估，并分析其动态变化，探讨相关的影响因素。
5.考虑政策建议。在分析完我国金融机构的系统性风险后，根据分析的结果和结论，提出一些相关的建议和措施，为我国金融监管和风险管理提供参考。
三、研究意义
本课题的研究结果对提高中国金融机构风险管理和监管水平具有重要意义，具体包括：
1.为管理层和监管层提供科学和准确的金融体系系统性风险测度工具，对进一步加强金融监管、防范风险具有指导意义。
2.提高对金融体系中关键变量的理解和认识，进而更好地控制和规范风险，并能够提前预警和应对风险体系中的各种风险。
3.为投资者、媒体和政策制定者等提供相应的参考信息，帮助他们更好地了解和评估金融系统的风险。
四、研究方法
本课题采用的研究方法主要包括文献综述、理论分析、数据分析和实证研究等内容。其中，我们将参考国内外相关文献，深入理解系统性风险的内涵和外延，学习和掌握相关的理论和方法，并在此基础上，通过对我国金融机构的数据进行分析和实证研究，得出研究结果，并提出相关建议和措施。
五、研究进度安排
1.阅读相关文献和理论学习，梳理研究思路和提出研究问题。（1周）
2.提取我国金融机构的相关数据，建立研究所需的数据库。（2周）
3.应用SES模型和MES模型对我国金融机构的系统性风险进行测度和评估，并得出研究结果。（3周）
4.结合研究结果进行深入分析，提出政策建议。（1周）
5.撰写研究报告，进行文献的整理和总结。（2周）
总计任务时长：9周。
六、预期成果
完成本课题的研究后，预期的成果有：
1.研究报告：研究报告将对SES模型和MES模型的原理和构造进行了较详细的介绍，分析了我国金融机构的系统性风险，提出了相应的政策建议。
2.学术论文：总结研究成果，并发表在相关的学术刊物上。
3.学术会议汇报：将研究成果在相关学术会议上进行汇报和宣传，以便其他相关领域的专家可以参与、交流和探讨研究结果。