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基于期权价格的市场波动率估计的任务书
任务描述：
期权价格是衡量市场预期波动率的重要指标之一，研究期权价格如何反映市场波动率是市场风险管理和投资策略制定的重要问题。本任务要求你基于期权价格数据，使用各种统计学和计量经济学的方法，估计市场波动率，并对估计结果进行模型的选择和检验。
具体任务要求：
1.数据准备：从合适的数据库或者第三方数据平台下载并整理期权价格数据和相应的标的资产价格数据。
2.研究波动率指标：将市场波动率的不同指标（例如历史波动率、隐含波动率等）进行理论和实证研究，分析其特点、优缺点和适用范围。
3.估计市场波动率：使用各种统计学和计量经济学的方法，对期权价格数据进行处理和分析，估计市场波动率。例如，可以使用GARCH模型、Black-Scholes模型、MonteCarlo模拟等方法。
4.模型选择和检验：对估计结果进行模型的选择和检验，比较各种模型的优劣，选择最适合的模型。
5.结果解释和应用：解释估计结果的含义，发现市场趋势和变化的规律，为市场风险管理和投资策略制定提供参考。
6.撰写任务报告：在完成以上任务的基础上，撰写一份完整的报告，包括问题描述、数据处理、分析方法、实证结果和结论等部分。
需要掌握的知识：
统计学、计量经济学、金融学，期权定价理论和技术分析等相关知识。
参考文献：
1.Hull,J.C.(2017).Options,Futures,andOtherDerivatives(9thed.).PrenticeHall.
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3.Chong,E.,&Tse,Y.K.(2018).AsymmetryandRiskPremiuminATMOptionImpliedVolatilitySkewness.InternationalReviewofEconomics&Finance,56,355-368.
4.Yuen,S.,&Guo,H.(2018).QuantileRegressionwithPanelData:EstimatingExoticOptions'ImpliedVolatilitySkews.JournalofFuturesMarkets,38(5),572-590.
5.Christoffersen,P.F.,&Diebold,F.X.(2006).FinancialAssetReturns,Direction-of-ChangeForecasting,andVolatilityDynamics.ManagementScience,52(8),1273-1287.