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不同波动率估计方法下的期权定价——基于中国权证市场的实证研究的任务书
任务背景：
随着中国股票市场的不断发展，期权市场也在不断壮大。期权定价是衡量期权价值的重要方法，而期权定价的关键是波动率的估计。因此，不同波动率估计方法对期权定价的影响有很大的研究价值。
任务描述：
本任务旨在通过对中国权证市场数据的实证研究，比较不同波动率估计方法在期权定价中的表现。具体任务包括：
1.收集中国权证市场的数据，包括标的资产价格、期权价格等相关数据，建立数据集。
2.选取几种常见的波动率估计方法，如历史波动率、隐含波动率等，进行比较分析。
3.利用已知标的资产价格和期权价格，对比不同波动率估计方法下的期权定价结果的差异。
4.在比较分析的基础上，探究不同波动率估计方法在不同情境下的适用性和局限性，提出相应的改进思路。
任务成果：
1.数据集和数据分析报告。
2.关于常见波动率估计方法的文献综述和分析报告。
3.比较不同波动率估计方法下的期权定价结果的研究报告。
4.不同波动率估计方法在不同情境下的适用性和局限性分析报告。
5.相应的改进思路和建议报告。