CEV模型最优参数研究的中期报告.docx

CEV模型最优参数研究的中期报告
本次CEV模型最优参数研究的中期报告主要对进展情况及下一步研究计划进行说明。
一、进展情况
1.数据收集：经过大量的收集和筛选，我们已经发布了国内外期权市场数据，并已将数据清洗过滤，清除了错误和缺失值。
2.CEV模型建立：我们借助MATLAB软件建立了基于CEV模型的期权定价模型，并成功测试了模型的有效性和可靠性。
3.参数估计：通过CEV模型参数的极大似然估计，我们得到了CEV模型的所有参数的初步估计值。
4.最优参数选取：我们使用nelder-mead方法来对所有参数进行优化，并找到了最优参数组合，该参数组合在一定程度上提高了期权定价的准确性。
二、下一步研究计划
1.对比其他模型：我们将对比CEV模型和其他经典和常见的期权定价模型，如BS模型和Heston模型，以验证CEV模型的优势。
2.敏感性分析：我们将对CEV模型进行敏感性分析，以研究不同参数组合下价格变化的影响，并尝试找到最佳的风险溢价和无套利条件。
3.实证分析：我们将使用历史数据和其他市场数据进行实证分析，以验证CEV模型在实际市场中的效果。
总之，我们将继续深入研究CEV模型的应用和发展，以提高期权的定价准确性和效率。