基于相依违约的上市公司担保风险度量研究的开题报告.docx

基于相依违约的上市公司担保风险度量研究的开题报告
一、研究背景及意义
在股票市场上，上市公司担保是一种用于筹集资金的方式，通过担保其子公司或其他企业的债务来提高其信用等级，从而降低借款成本并促进公司的运作。然而，上市公司担保也存在风险，一旦被担保方违约，上市公司将承担巨大的还款责任。
为了保证公司的稳定运行并避免风险，需要对上市公司担保风险进行度量研究，以及针对性较强的风险管理措施。目前，对上市公司担保风险的研究大多基于财务指标分析，忽略了担保对象与上市公司之间的相互关系，这导致对担保风险的评估存在一定的误差。因此，本研究将基于相依违约理论，通过测算担保对象违约概率来度量上市公司担保风险，旨在提高担保风险的准确度量和风险管理能力。
二、研究内容及方法
本研究将采用基于相依违约的担保风险度量方法，具体内容包括：
1.担保对象违约概率的测算
根据相依违约理论的原理，担保对象与上市公司之间存在着一定的相互关系。本研究将从相依违约的角度出发，考虑担保对象违约对上市公司造成的影响，并通过构建担保对象违约概率模型实现对担保风险的度量。
2.相依违约程度的评估
在实现担保对象违约概率测算后，我们还需要考虑担保对象与上市公司之间的相依程度。因此，我们将采用相关系数等方法对相依程度进行评估，以量化担保风险的大小。
3.风险管理策略研究
最后，本研究将就基于相依违约风险度量方法的风险管理策略进行研究。通过分析担保风险的来源和因素，提出相应的风险管理措施，以降低担保风险，并保障上市公司的资金安全。
三、研究预期成果及意义
本研究旨在通过基于相依违约理论的担保风险度量方法，实现对上市公司担保风险的准确测算，并提出相应的风险管理策略，具体预期成果包括：
1.实现对上市公司担保风险的精准度量
基于相依违约理论的担保风险度量方法可以更全面地考虑担保对象的违约概率与上市公司的相依关系，可以更准确地测算上市公司的担保风险。
2.提高对担保风险的风险管理能力
本研究在测算担保风险的基础上，还将进一步提出相应的风险管理策略，从而提高上市公司对担保风险的风险管理能力，降低公司的经营风险和资金风险。
3.丰富企业风险管理研究
本研究采用基于相依违约的担保风险度量方法，通过量化担保风险来源与因素，丰富了企业风险管理领域的研究思路，并对实践中的风险管理提供了有益的参考和指导。
四、研究进度安排
本研究预计于2021年6月开始，预计研究周期为一年，具体进度安排如下：
阶段一：文献综述与理论基础研究（2021年6月-2021年8月）
1.相依违约理论综述
2.上市公司担保风险度量方法综述
3.上市公司担保风险度量方法的发展趋势综述
阶段二：数据收集与担保风险度量方法研究（2021年8月-2022年2月）
1.收集担保对象相关数据
2.构建担保对象违约概率模型
3.评估相依程度，并测算上市公司担保风险
阶段三：风险管理策略研究（2022年2月-2022年6月）
1.分析担保风险来源和因素
2.提出相应的风险管理策略
阶段四：论文撰写与答辩（2022年6月-2022年9月）
1.论文写作
2.答辩准备
3.答辩时间：2022年9月
以上为本研究的总体框架和进度安排，具体进展情况将根据实际情况进行调整和更新。