基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究的开题报告.docx

基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究的开题报告
一、选题背景及研究意义
信用风险是金融市场中普遍存在的一种风险。近年来，随着金融市场的不断发展和深化，信用风险对金融机构和实体经济的影响越来越大。针对信用风险的度量已经成为相关领域内的重要研究方向。在信用风险度量中，考虑到违约相依性及传染效应是当前研究的热点，也是实务中常常会遇到的问题。
二、研究目的及内容
本文旨在研究基于违约相依的信用风险度量与传染效应，内容包括以下几个方面：
1.建立违约相依的信用风险度量模型。考虑到违约相依的影响，通过概率论和统计学方法构建违约相对熵模型，对信用风险进行度量。
2.探究信用传染效应的影响因素。通过对信用传染效应的分析，研究其影响因素，如网络结构、资产质量等，对传染效应的影响进行深入探讨。
3.分析不同因素对信用风险度量的影响。基于违约相依模型和传染效应模型，研究不同因素对信用风险的影响，包括信用评级、市场环境、经济形势等，探究其在度量中的作用。
三、研究方法及步骤
本文的研究方法和步骤如下：
1.文献阅读：对国内外相关领域的文献进行查阅和分析，了解信用风险度量的发展现状和研究进展。
2.建立违约相依模型：通过概率论和统计学方法构建违约相对熵模型，并对信用风险进行度量。
3.探究传染效应的影响因素：对信用传染效应进行分析，研究其影响因素，如网络结构、资产质量等。
4.分析不同因素对信用风险度量的影响：通过建立违约相依模型和传染效应模型，研究不同因素对信用风险的影响，包括信用评级、市场环境、经济形势等。
5.数据分析和实证研究：利用历史数据或实证数据进行数据分析，验证研究方法和步骤的正确性和可行性。
四、预期成果及贡献
1.建立基于违约相依的信用风险度量模型，提供新的度量方案。
2.探究信用传染效应的影响因素，为相关机构提供参考意见。
3.分析不同因素对信用风险度量的影响，对机构的风险管理和决策提供帮助。
4.在实践中推动信用风险管理及风险预警体系建设，具有一定的应用价值和社会贡献。
五、研究计划
本文的研究计划如下：
第一年：开展文献研究和理论方法的探究，建立基于违约相依的信用风险度量模型。
第二年：对信用传染效应进行分析，探究其影响因素。
第三年：分析不同因素对信用风险度量的影响，进行数据分析和实证研究，撰写研究成果。
六、论文框架
本文预计的论文框架如下：
第一章：绪论。介绍选题背景、研究意义、研究内容、研究方法及步骤、预期成果及贡献、研究计划等。
第二章：相关理论。综述信用风险度量的相关理论和方法，包括违约相依、传染效应等概念。
第三章：违约相依模型。建立基于违约相依的信用风险度量模型，包括模型构建、模型求解等内容。
第四章：信用传染效应的影响因素。对信用传染效应的影响因素进行研究和分析。
第五章：不同因素对信用风险度量的影响。基于违约相依模型和传染效应模型，研究不同因素对信用风险的影响。
第六章：数据实证研究。以历史数据或实证数据为基础，进行数据分析和实证研究。
第七章：总结与展望。总结本文的主要研究结果和贡献，并对未来的研究进行展望。
参考文献。