银河程序化交易兵器谱之“长生剑”.doc

产品说明书银河程序化交易兵器谱
—————————————————————————————————————

银河程序化交易兵器谱之“长生剑”
——股指期货自适应趋势交易策略
程式化交易，是将某种投资策略系统的编入电脑程式，克服投资人在交易当中本能的弱点，是实现长期稳定盈利的有力武器。银河程序化交易兵器谱是我们研发的一系列程式化交易的策略，旨在为我们客户提供期货交易的武器，作为程式化交易工具，它将进场出场、止赢止损、资金分配等策略系统化设计，排除情绪的干扰，客观的寻找交易机会，它不是印钞机，它的效果依赖于市场机会和使用它的人对系统化交易思维的理解和执行，帮助投资人实现期货市场长期稳定盈利。这就是我们的投资理念：拿起合适的武器再进入期货市场交易！
1、产品简介
长生剑，古龙小说七种武器之一。“仙人抚我顶，结发受长生”，剑不死，人永生。期货交易，得趋势者长生。趋势交易中一个大问题是遇到震荡行情，产生噪声，导致虚假的交易信号。为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想捕捉到长期趋势。我们设计了噪音参数，加入趋势策略之中，使得我们的趋势策略在震荡市中减免虚假信号，而在趋势市中把握住大波段。
2、策略的测试
(1)、交易标的：沪深300指数；
(2)、交易周期：2005/01/04--2011/04/29；
(3)、交易频率：日线；
(4)、资金使用：初始资金100万，没有杠杆,按面值折算合约。
我们建议在刚开始实际交易时，用1手进行交易，目的有两个：一方面使得交易员熟悉此程序化产品，另一
方面避免交易初始盈亏的大起大落，影响交易员情绪。
(5)、交易费用：手续费0.01%，冲击成本为成交金额的0.02%。
程序化产品测试报告
测试品种:沪深300测试时间:2005/01/04--2011/04/29共2306天
初始投入:1,000,000最终权益:8,018,998净利润率:701.90%
交易次数:29次胜率:58.62%
盈利交易亏损交易
交易次数:17次交易次数:12
总盈利:8950208(895.02%)总亏损:-1914880（-191.49%）
平均盈利率:19.58%平均亏损率:-4.71%
最大盈利率:131.74%最大亏损率:-11.27%
最大盈利额:1874586最大亏损额:-429598
资产增长曲线：

追随趋势，中长线、轻仓、顺势交易，一个非常简明的期市必胜法则。交易者对移动均线是再熟悉不过了，它们被用来识别和跟踪趋势。我们常用的移动均线有简单移动均线、加权移动均线以及指数式移动均线等，不管你使用这些传统均线的那一种都避免不了其固有的弱点——慢趋势和滞后。我们知道长周期的均线系统是最可靠的，但是它却带有严重的滞后行；短周期的均线系统虽然能快速反映股票的走势，但是却又难以抵抗价格“噪音”的干扰，多数情况下短周期所给出的趋势信号都是不准确的！
为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想消除某些长线趋势中的滞后特性，考夫曼提出了一种“自适应”的均线系统，在市场沿一个方向快速移动时，使用快的移动平均值，而当价格在横盘的市场中拉锯时，使用慢速的移动平均值。经过我们针对股指市场的改进，从股指测试的效果来看，对中长线趋势把握良好，资产回撤有限可控。
对短期交易流动性没有要求。可以容纳较大的资金量。
5、产品的维护及后续服务
（1）对于策略的维护
市场是时刻变化的，我们的产品也需要不断优化。程序化产品优化可以从两个方面入手：即微调交易规则和微调系统参数值。我们程序化产品经理将通过适当的方式对客户的程序化模块进行不定期的优化、升级，以保证策略的稳定有效。届时我们将重新发布，投资者可进行更新。
（2）后续服务
对于我们已经开发出来的策略，我们不仅会继续跟踪，还会在原来的基础上进行优化，可能使模型更加精准更加细致，成功概率及收益率更高，持续向投资者建议最新的买入或者卖出参数；当投资者在产品原理、指标应用等方面出现问题，可以向银河期货咨询。咨询电话：[phone]（肖经理）,13269215220（丁经理）
产品免责声明：内部使用，不作外部销售。程序化交易所发出的买卖信号，是依据特定数学公式计算所的结果，仅供交易参考。客户据此入市，由此造成的损失由您自行承担。请您谨慎选择，本公司不对您的程序化交易的结果负责。