状态空间模型操作步骤.ppt

生成下列状态空间模型状态空间模型操作步骤操作说明
Objects/NewObject/Sspace◎自动指定法步骤
第一步打开对话窗口
第二步填写基本回部分
第三步填写随机回归部分
第四步选择状态空间模型的基本方差结构
备注：定义状态空间模型有两种方法：自动指定法文本描述法，本例以自动指定法为例，文本法略

◎StochasticRegressors被用来加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的回归变量。
◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。第四步选择状态空间模型的基本方差结构补充说明
需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。生成下列状态空间模型◎BasicRegression被用来描述模型的基本回归部分（对照量测方程）。
◎因变量：y
固定系数的回归变量：cz
递归系数的回归变量：无
◎在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。
◎注：Z有随机系数，不可观察，将在下一步填写◎StochasticRegressors
随机系数的回归变量：Z
◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。
◎从状态方程可见是AR(1)系数的形式。所以在AR(1)系数项下填写：Z填写总规则

一量测方程中所有外生变量填写进基础回归部分（量测方程中常数项填写C）
二量测方程中所有与状态方程相联系有变量全部在随机系数部分，一般填入AR（1）中即可，因为状态方程可表示成马可夫过程
◎Procs/Estimate…。
◎EViews允许选择估计样本区间，循环的最大次数，收敛值，估计算法，导数计算设置和是否显示初始值。对大部分问题，缺省设置提供一个好的初始设置。在选择各选项并点击OK以后，EViews在状态空间窗口显示协方差g=0时的估计结果(方程记为ss_g):协方差g0时的估计结果(方程记为ss_c):