沪深300股指期货套期保值比的实证分析 内容摘要 一、 股指期货套.pdf
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沪深300股指期货套期保值比的实证分析内容摘要:股指期货的一个重要功能是套期保值,套期保值分为多头套期保值和空头套期保值。套期保值比率的正确计算是套期保值功能发挥好坏的关键。影响套期保值效果的主要因素是要套期保值股票组合的系统风险占总风险的比重,比重越大,套期保值效果越好,反之则越差。一、股指期货套期保值介绍套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本作法是,在现
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沪深300股指期货套期保值实证研究.pdf
2007年第7期学术论坛NO.7,2007(总第198期)ACADEMICFORUM(CumulativelyNO.198)沪深300股指期货套期保值实证研究王晓琴,米红[摘要]沪深300股指期货的一个基本功能是套期保值。而套期保值比率的正确计算是套期保值功能发挥作用的关键。文章研究指出:单只股票、股票组合的价格变动与沪深300股价指数期货的价格变动相关系数越大,套期保值效果越明显;利用股指期货市场进行套期保值要比纯粹投资于资本市场在收益方面更有保障;套期保值比率决定了买卖股指期货合约的数量。[关键词]沪
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沪深300股指期货套期保值的实证研究的综述报告本文主要针对沪深300股指期货套期保值的实证研究进行综述。首先,文章将介绍套期保值的基本定义和原理,然后介绍沪深300股指期货的相关知识,并针对相关文献进行整理和分析,最后是结论和展望。一、套期保值的基本定义和原理:套期保值就是使用期货等标准化合约,将现货市场的价值风险转移到期货市场来进行风险规避的操作。套期保值的原理是通过在期货市场上建仓,来锁定价格,避免因市场价格波动导致现货市场中投资产品的价格下跌,从而保护投资者的利润。二、沪深300股指期货相关知识:1
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股指期货套期保值绩效实证分析的任务书任务书:背景股市波动剧烈,具有较高的风险,同时也拥有很高的收益。股指期货是投资者在未来某个时间点以约定价格买入或卖出股票指数的一种合约,可以用于套期保值,降低风险。本次实证研究旨在分析股指期货套期保值的绩效,并探讨其优缺点及适用范围。任务1.收集整理股指期货市场历史数据,包括交易量、价格波动等,以建立数据模型。2.选择一些具有代表性的股指期货合约进行实证研究,比较其套期保值前后的综合收益率、风险和波动率等指标,分析股指期货套期保值的绩效。3.对比股指期货套期保值和其他投