沪深300股指期货VaR_GARCH模型风险管理研究_基于恒指期.pdf

2024-08-27

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基于VaR—GARCH模型对沪深300股指期货风险度量的实证研究.doc

西南财经大学天府学院基于VaR—GARCH模型对沪深300股指期货风险度量的实证研究1西南财经大学天府学院2013届本科毕业论文论文题目：基于VaR—GARCH模型对沪深300股指期货风险度量的实证研究学生姓名：****所在学院：西南财经大学天府学院专业：金融学（商业银行管理）学号：*******指导教师：XXXXX2013年3月西南财经大学天府学院本科毕业论文原创性及知识产权声明本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在导师的指导下取得的成果。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明

2024-02-24

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沪深300股指期货风险测度研究——基于EGARCH-SGED模型.docx

沪深300股指期货风险测度研究——基于EGARCH-SGED模型标题：沪深300股指期货风险测度研究——基于EGARCH-SGED模型摘要：本文以沪深300股指期货为研究对象，通过建立EGARCH-SGED模型对其风险进行测度。在分析了股指期货市场的特点和影响因素的基础上，采用EGARCH-SGED模型研究了股指期货的波动和风险。研究结果表明，沪深300股指期货市场波动性显著，且存在杠杆效应和非对称效应。因此，投资者在参与沪深300股指期货交易时，需对风险进行准确评估和控制。关键词：沪深300股指期货、风

2024-10-17

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沪深300股指期货期现套利研究——基于门限误差修正模型.docx

沪深300股指期货期现套利研究——基于门限误差修正模型摘要本文基于门限误差修正模型，研究了沪深300股指期货期现套利策略。首先，我们通过ADF检验和KPSS检验来判断沪深300指数和期货价格的平稳性，结果发现两者均为非平稳序列。接着，我们使用门限误差修正模型来对非平稳序列进行修正，减小误差和波动性。最后，我们对修正后的序列进行协整检验和Granger因果检验，以确认其是否适于期现套利。结果表明，修正后的序列经检验适合期现套利。因此，我们提出基于门限误差修正模型的沪深300股指期货期现套利策略，并给出详细的

2024-10-16

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基于VaR的沪深300指数风险度量及其股指期货套期保值模型的研究的中期报告.docx

基于VaR的沪深300指数风险度量及其股指期货套期保值模型的研究的中期报告本研究的目的是基于VaR测度沪深300指数的风险，并建立一个股指期货套期保值模型以降低该风险。在这份中期报告中，我们主要介绍研究的进展情况和下一步计划。一、研究进展情况1.VaR测度与风险分析我们初步确定了使用历史模拟法和蒙特卡洛法计算VaR，并通过与实际数据的比较，确定了历史模拟法更适合于我们的研究。目前正在开展对历史收益率的模拟和计算VaR。2.股指期货套期保值模型我们已经建立了一个基于期货合约价格和现货指数价格的模型，用于计算

2024-09-20

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