银河沪深300价值指数证券投资基金季度报告(2010年第2季.doc

银河沪深300价值指数证券投资基金季度报告（2010年第2季度)
目录
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301033"§1重要提示
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301034"§2基金产品概况
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301035"§3主要财务指标和基金净值表现
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301036"§4管理人报告
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301037"§5投资组合报告
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301038"§6开放式基金份额变动
HYPERLINK"http://www.galaxyasset.com/front/exchanghtml/am127950969021800000.htm"\l"_Toc267301039"§7备查文件目录

§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。§2基金产品概况
基金简称银河沪深300价值指数交易代码519671基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009-12-28报告期末基金份额总额791,709,894.72份投资目标通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。投资策略本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。
基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具体运作中，根据市场情况，适度择时。
基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。业绩比较基准沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%。风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已实现收益-1,983,165.272.本期利润-162,082,388.003.加权平均基金份额本期利润-0.21584.期末基金资产净值613,144,444.175.期