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申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告.pdf

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申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金 2010年第3季度报告 2010年9月30日 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年十月二十七日 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称申万巴黎沪深300价值指数 基金主代码310398 交易代码310398 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2010年2月11日 报告期末基金份额总额798,586,415.83份 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约 束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增 投资目标长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指 数的有效跟踪。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指 投资策略数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进 2 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告 行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他 合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽 可能贴近目标指数的表现。 沪深300价值指数收益率×95%+银行同业存款利率 业绩比较基准 ×5% 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期 风险收益特征收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金 和债券型基金。 基金管理人申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益-23,026,661.10 2.本期利润27,165,884.42 3.加权平均基金份额本期利润0.0330 4.期末基金资产净值640,498,264.22 5.期末基金份额净值0.802 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/ 申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增业绩比较业绩比较基 净值增 阶段长率标基准收益准收益率标①-③②-④ 长率① 准差②率③准差④ 过去三个月4.02%1.28%3.64%1.26%0.38%0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年2月11日至2010年9月30日） 注：1）自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年； 2）根据本基金基金合同，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现 金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备 选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3个月内，达到 上述比例限制。基金合同生效满3个月时，本基金已达到上述比例限制。 4 申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金