南方沪深300指数证券投资基金年度第2季度报告.docx

南方沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月18日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方沪深300指数交易代码202015前端交易代码202015后端交易代码202016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年03月25日报告期末基金份额总额1116344585.30份投资目标本基金进行被动式指数化投资通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%年跟踪误差不超过4%以实现对沪深300指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金原则上采用指数复制法按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整并辅之以金融衍生产品投资管理等最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%风险收益特征本基金属股票基金风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下可简称为“南方300”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年04月01日-2009年06月30日）1.本期已实现收益66343877.132.本期利润280481106.413.加权平均基金份额本期利润0.22444.期末基金资产净值1377011857.635.期末基金份额净值1.234注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月23.15%1.33%24.86%1.48%-1.71%-0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：基金合同生效起至披露时点不满一年。建仓期为2009年3月25日至2009年4月30日建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。由于本基金正式跟踪标的指数起始日为5月1日因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期潘海宁本基金的基金经理2009-03-25-9年会计学学士具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2009年3月至今任南方沪深300指数基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则并严格按照《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的各项规定本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内基金运作整体合