收益波动率计算(清华 朱世武).ppt
kp****93
亲,该文档总共25页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
收益波动率计算(清华 朱世武).ppt
第5章收益波动率计算5.1波动率估计法5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.3波动率估计公式5.2波动率计算5.2.1计算环境5.2.3三种模型结果比较图5.2上证指数日收益时序图图5.3爱使股份日收益时序图图5.4三种模型求得上证指数日收益波动率时序图图5.5三种模型求得爱使股份日收益波动率时序图5.3等权重组合收益波动率5.3.1计算环境与输出数据集5.3.2实现算法5.3.4
收益波动率计算清华朱世武.pptx
会计学5.1波动率估计法5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.3波动率估计公式5.2波动率计算5.2.1计算环境5.2.3三种模型结果比较图5.2上证指数日收益时序图图5.3爱使股份日收益时序图图5.4三种模型求得上证指数日收益波动率时序图图5.5三种模型求得爱使股份日收益波动率时序图5.3等权重组合收益波动率5.3.1计算环境与输出数据集5.3.2实现算法5.3.4组合股票数与收
收益波动率计算清华朱世武ppt课件.ppt
第5章收益波动率计算5.1波动率估计法5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.1移动平均模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.2ARCH和GARCH模型5.1.3波动率估计公式5.2波动率计算5.2.1计算环境5.2.3三种模型结果比较图5.2上证指数日收益时序图图5.3爱使股份日收益时序图图5.4三种模型求得上证指数日收益波动率时序图图5.5三种模型求得爱使股份日收益波动率时序图5.3等权重组合收益波动率5.3.1计算环境与输出数据集5.3.2实现算法5.3.4
收益波动率计算.ppt
04十一月2024波动率估计法移动平均模型简单移动平均(SimpleMovingAverage,SMA)模型是动态模型中最为简单的一种。它是以过去M天收益的样本方差来估计当前的波动率,即:指数加权移动平均模型依赖参数,称为衰减因子(decayfactor),该参数决定估计波动率时各观察数据的相对权重。形式上,对t时间波动率的预测为:其中,衰减因子λ必须小于1。当时间足够长时,与几乎相等。事实上,一般假设约等于0,于是得到t时刻波动率的如下预测:衰减因子λ小于1。对于日收益率数据,最优衰减因子λ为0.94;
第2章-股票收益计算金融计算与建模清华大学朱世武.ppt
30六月20242.1收益定义与加总2.2单个股票收益计算2.3多股票收益计算2.4投资组合收益计算2.1.1收益定义单期连续复利收益为其中,k期连续复利收益为2.1.2收益加总2.2单个股票收益计算2.2.1创建单期收益计算环境2.2.2年收益计算2.2.5周收益计算datab;setResDat.Idx000001;wk=int((date-3)/7+2);/*wk为周序号,设定1960年1月1日为第一周。由于1960年1月1日为周五,所以第1周共有3天。注意该周(1960年1月1日到3日)对应日期按