计量经济学滞后变量模型.ppt
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计量经济学—理论·方法·EViews应用郭存芝杜延军李春吉编著本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被解释变量的问题,并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。◆学习目的◆滞后变量模型第一节滞后变量模型一、滞后效应与产生滞后效应的原因例如:又如:产生滞后效应的原因主要有以下几个方面:产生滞后效应的原因主要有以下几个方面:2.主观原因二、滞后变量模型第二节分布滞后模型分布滞后模型的各系数体现了解释变量的当期值和各期滞后值对被解释变量的不同影响程度,因此也称
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第八章随机解释变量和滞后变量模型8.1随机解释变量8.2滞后变量模型8.3实验操作基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量,则称原模型出现随机解释变量问题。假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题,分三种不同情况:1.随机解释变量与随机误差项独立(Independence)计量经济学模型一旦出现随机解释变量,且与随机扰动项相关的话,如果仍采用OLS法估计模型参数,不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。下面以一元线性回归模型为例进行说明随机解释变量与随
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第五章虚拟变量模型1.表5.1中给出了中国1980—2001年以城乡储蓄存款新增额代表的居民当年储蓄及以GNP代表的居民当年收入的数据。以1991年为界,判断1991年前和1991年后的两个时期中国居民的储蓄—收入关系是否已发生变化。表5.11980—2001年中国居民储蓄与收入数据单位:亿元年份储蓄SGNP年份储蓄SGNP1980118.54517.819912072.821662.51981124.24860.319922438.426651.91982151.7530
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第七章分布滞后模型与自回归模型第一节分布滞后模型与自回归模型的基本概念一、问题的提出1、滞后效应的出现。(1)在经济学分析中,研究消费函数,人们的消费行为不仅要受到当期收入的影响(绝对收入假设),还要受到前期收入的影响,甚至要受到前期消费的影响(相对收入假设)。(2)研究投资问题,由于投资周期的原因,本年度投资的形成,与上年度,甚至再上年度的投资形成有关。(3)运用经济政策调控宏观经济运行,经济政策的实施所产生的政策效果是一个逐步波及的扩散过程。用计量经济学模型研究这类问题,怎样度量变量的滞后影响?怎样估