内容提供者
股指期货的套利策略.ppt
2024-07-22
10金币
1.3MB
41页
as****16
实名认证
内容提供者
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
亲，该文档总共41页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～
相关资料
股指期货的套利策略.ppt
股指期货的套利策略内容提要香港台湾市场资金参与股指期货的概况一、期现套利策略一、期现套利策略一、期现套利策略一、期现套利策略一、期现套利策略期现套利机会的识别：仿真交易例子现货模拟效果评价利用沪深300指数基金模拟现货指数期现套利——现货模拟利用ETF基金模拟现货指数现货模拟方法的经验总结一、期现套利策略一、期现套利策略：举例1股指上市首日当月合约的期现套利机会股指上市首日次月合约的期现套利机会二、跨期套利策略二、跨期套利策略牛市套利示意图熊市套利示意图蝶式套利的操作举例跨期套利策略的收益二、跨期套利策略
2024-07-22
10
1.3MB
股指期货交易策略与股指期货套利.docx
前言2010年1月8日国务院原则同意推出股指期货；2月20日证监会正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则至此股指期货市场的主要制度已全部发布；2月22日9时起中国金融期货交易所开始正式受理客户开立股指期货交易编码的申请。股指期货上市前的各项准备工作紧锣密鼓并相继完成正式推出之日将至。股指期货的推出将是中国金融市场上的一次重大创新填补了我国金融期货的空白它将改变当前市场单一的博弈模式结束中国股票市场长期以来没有做空机制的现状同时也有利于提高金融市场效率与市场透明度积极推动产品创新、策略
2023-10-18
10
1.1MB
股指期货交易策略与股指期货套利.docx
前言2010年1月8日，国务院原则同意推出股指期货；2月20日，证监会正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则，至此股指期货市场的主要制度已全部发布；2月22日9时起，中国金融期货交易所开始正式受理客户开立股指期货交易编码的申请。股指期货上市前的各项准备工作紧锣密鼓并相继完成，正式推出之日将至。股指期货的推出将是中国金融市场上的一次重大创新，填补了我国金融期货的空白，它将改变当前市场单一的博弈模式，结束中国股票市场长期以来没有做空机制的现状，同时也有利于提高金融市场效率与市场透明度，积极
2024-01-28
10
股指期货套利交易策略.ppt
指数期货套利交易策略详解一份股指期货合约要素标的指数标的指数编制方法主要股价指数股指期货的特点股指期货与现货的关系股指期货的功能股指期货的资产配置功能多方资源配置效率空方资源配置效率期货套利种类指数套利无套利期货价格区间理论无套利区间受到持有成本、交易成本和市场冲击成本等因素的制约。股指期货套利开仓条件套利平仓条件套利空间的估计套利平仓与展期的套利交易近期套利组合平仓套利展期策略指数期货跨期套利指数期货套利的困难之处股指期货套利的现实局限性——股票卖空股指期货套利的现实局限性——资本利得税现金股息——月度
2024-08-27
10
192KB
股指期货非对称套利交易策略.pdf
股指期货非对称套利交易策略南华期货研究所王兆先摘要常规套利所存在的问题促使市场发展出各种概念的套利策略，但这些新发展的策略仍然存在一些问题，尤其是新的套利策略中，原来常规期现套利的无风险特点消失了，例如，所谓的Alpha策略并不能保证组合资产一定具有Alpha收益，而现货组合又非复制指数，不能保证在期货合约到期时期现基差必然收敛，因此有可能套利失败，遇到较大风险。本报告给出了一种短期风险有限，长期几乎没有风险的非对称套利策略。非对称套利策略在较长的时间段内，也就是等待指数选择出趋势的方向后，是无风险的。风
2024-08-27
10
229KB