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股指期货套利交易策略.ppt

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指数期货套利交易策略详解 一份股指期货合约要素标的指数标的指数编制方法主要股价指数股指期货的特点股指期货与现货的关系股指期货的功能股指期货的资产配置功能多方资源配置效率空方资源配置效率期货套利种类指数套利无套利期货价格区间理论无套利区间受到持有成本、交易成本和市场冲击成本等因素的制约。股指期货套利开仓条件套利平仓条件套利空间的估计套利平仓与展期的套利交易近期套利组合平仓套利展期策略指数期货跨期套利指数期货套利的困难之处股指期货套利的现实局限性——股票卖空股指期货套利的现实局限性——资本利得税现金股息——月度分红频数现金股息——月度分红金额现金股息——月度股息率月度现金股息差异与股指期货套利 谢谢！