

股指期货非对称套利交易策略.pdf
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股指期货非对称套利交易策略南华期货研究所王兆先摘要常规套利所存在的问题促使市场发展出各种概念的套利策略,但这些新发展的策略仍然存在一些问题,尤其是新的套利策略中,原来常规期现套利的无风险特点消失了,例如,所谓的Alpha策略并不能保证组合资产一定具有Alpha收益,而现货组合又非复制指数,不能保证在期货合约到期时期现基差必然收敛,因此有可能套利失败,遇到较大风险。本报告给出了一种短期风险有限,长期几乎没有风险的非对称套利策略。非对称套利策略在较长的时间段内,也就是等待指数选择出趋势的方向后,是无风险的。风
股指期货套利交易策略.ppt
指数期货套利交易策略详解一份股指期货合约要素标的指数标的指数编制方法主要股价指数股指期货的特点股指期货与现货的关系股指期货的功能股指期货的资产配置功能多方资源配置效率空方资源配置效率期货套利种类指数套利无套利期货价格区间理论无套利区间受到持有成本、交易成本和市场冲击成本等因素的制约。股指期货套利开仓条件套利平仓条件套利空间的估计套利平仓与展期的套利交易近期套利组合平仓套利展期策略指数期货跨期套利指数期货套利的困难之处股指期货套利的现实局限性——股票卖空股指期货套利的现实局限性——资本利得税现金股息——月度
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我国股指期货套利交易策略研究题目:我国股指期货套利交易策略研究摘要:本论文通过研究我国股指期货市场的套利交易策略,旨在分析该市场的特点和存在的套利机会,并探讨相应的交易策略。首先介绍了股指期货市场的背景和发展现状,然后分析了套利交易的定义和意义。接下来,阐述了股指期货市场的套利策略的基本原理,包括统计套利、跨市场套利和跨品种套利等。最后,对于我国股指期货市场的套利交易策略进行了综合分析,提出了一些可行的交易策略,希望能对投资者在该市场上进行套利交易提供一定的参考和帮助。关键词:股指期货、套利交易、交易策略