matlab回归分析源程序.doc
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金融计算与编程(2007年1月)上海财经大学金融学院曹志广caozhiguang@21cn.com第五讲回归分析回归分析在金融领域的应用十分广泛,许多软件,比如:SPSS、EVIEWS等,为回归分析提供了便捷的菜单式操作。这些标准的菜单式操作给理论应用者带来方便的同时,同时也散失了对数据进行分析的灵活性。比如:当我们要处理根据1000只股票的价格时间序列和相应的股票指数价格序列,利用单因素模型或资本资产定价模型(cAPM)求各股票的贝塔系数。处理如此大量的数据,应用菜单式操作效率将非常低。这时候如果利用M
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数学建模与matlab软件一、基本统计量二、分布函数的近似求法3、t分布t(n)概率密度:tpdf(x,n);概率函数:tcdf(x,n)4、F分布F(n1,n2)概率密度:fpdf(x,n1,n2);概率函数:fcdf(x,n1,n2)5、随机数生成:rnd例生成标准正态分布数据:normrnd(m)生成(0,1)上均匀分布数据:unitrnd(m)四、参数估计五、假设检验教学目的一元线性回归本讲命令2、预测和预测误差估计:非线性回归一、数学模型一元线性回归分析的主要任务是:二、模型参数估计2024/9
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