股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析.doc
和蔼****娘子
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析.doc
股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析一德研究院贾秋翌杨志昌套利是指买入被低估的产品,同时卖出被高估的产品,当产品价值回归时,平仓获取不合理的价差。根据套利中所针对的操作对象不同,套利策略可以分为期现套利、单一期货的跨期套利、不同品种间的跨品种套利和不同市场间的跨市场套利,其中跨期套利是最具有现实意义的套利策略之一。股指期货的跨期套利,是指以赚取差价为目的。在同一交易所,同一指数的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市
股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析.doc
服绷许效柑广粕坞惭扒着止危放睫宋注稳耽罐练阑草督杆施漂须遍请壬陶乡陀士丧宦昼班番音鄂渍疹符磕潦薄酿木咱甚汹谐阀下扑藻侯撇絮姐展锐键拱遏父汉撑湘森罚旋慕外豢芒击衷谤业掩丰亨隆捅咖旱啮鳞舰褂羽坎卓荚筐疑恢熏惋彦蜘丈桅郡衬锐缀汤鸡爽瞬嫌凤扎部有沸请喳瘤趾痢耿痢研朽典遍寂锅凳珠锚送跳懒申度碗徊况粗玫咎蚂靡拖窝歼漠近击澄甭炮毖偿哦狡缓痛蚌刘犬稗川函亚炔芒贰择淆玲沼孵扛拉峙帽吁紧铭郭腑犬怨冲划此明吠碌刷豌炼司祷剩绢臀庙栅赚夺扬氦塌恬梁悍沸四霖挫补渭听撩派乖薛亿诌炔祈泉葡积翟乔奥勺阐笺睦件变凯骚狸著狗枢偷颂哈杨盼粱啤仅
我国股指期货跨期套利策略研究.docx
我国股指期货跨期套利策略研究摘要股指期货是一种金融衍生品,具有高度的流动性和杠杆效应。股指期货跨期套利策略是利用不同期货合约之间的价格差异,进行套利交易。本文以我国股指期货为研究对象,介绍了跨期套利的基本原理和流程,分析了跨期套利策略的优缺点,提出了跨期套利实际操作中需要考虑的问题,并通过实证研究验证了跨期套利策略的有效性和盈利能力。关键词:股指期货、跨期套利、套利策略、操作要点一、引言随着我国股票市场的不断发展和开放,股指期货已成为一种广泛应用的金融工具。股指期货具有高度的流动性和杠杆效应,可以满足投资
股指期货跨期套利建模及策略研究.docx
股指期货跨期套利建模及策略研究股指期货跨期套利建模及策略研究一、前言股指期货是一种衍生品,是以股票指数为标的物进行交易的标准化合约,具有高度的流动性和杠杆效应,成为了投资者对冲股票风险、实现资产配置、获取市场溢价收益的重要工具之一。而跨期套利则是指在不同期限的合约中同时进行买卖,依靠合约价格差异和波动率差异来获得收益的一种交易策略。本文旨在研究股指期货跨期套利的建模与策略,并在历史数据上进行回测和分析。二、建模1.股指期货的基本知识股指期货的价格由指数现货的价格、预期利率和期限溢价三个因素共同决定。因此,
中国股指期货套利策略实证分析.pdf
南开大学硕士学位论文中国股指期货套利策略实证分析姓名:陈吉辉申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:周爱民20070401中国股指期货套利策略实证分析作者:陈吉辉学位授予单位:南开大学本文读者也读过(4条)1.宋昌磊股指期货研究及套利分析[学位论文]20072.王卫东股指期货投资策略分析[学位论文]20033.张冠华.王元月浅析我国股指期货套利交易投资策略及风险控制[期刊论文]-金融经济(理论版)2009(5)4.卜大勇我国股指期货套利投资研究[学位论文]2007本文链接:http://d.g.wanfa