基于Garch模型对我国股票市场的经验分析.doc
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中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法随着中国经济的快速发展,中国股票市场的规模不断扩大。然而,由于股票市场的特殊性质,投资者需要了解风险和价值之间的关系。因此,本文结合GARCH模型,对中国股票市场的风险价值进行分析,以帮助投资者更好地评估股票投资风险和价值。1.GARCH模型简介GARCH模型是一种常用的金融时间序列模型,可以用来描述金融市场的波动性。它基于ARCH模型(自回归条件异方差模型)并引入了波动性延迟(lag)因子,可以捕捉出现在和过去的波动对未来波动性的影响。GARCH模
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