基于ARCH和GARCH模型的沪市股价波动性分析.doc
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基于arch族模型的沪市股票波动性的实证分析.doc
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基于arch族模型的沪市股票波动性的实证分析毕业论文设计.doc
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ARCH模型和GARCH模型0.doc
第7章、ARCH模型和GARCH模型研究内容:研究随时间而变化的风险。(回忆:Markowitz均值-方差投资组合选择模型怎样度量资产的风险)本章模型与以前所学的异方差的不同之处:随机扰动项的无条件方差虽然是常数,但是条件方差是按规律变动的量。波动率的聚类性(volatilityclustering):一段时间内,随机扰动项的波动的幅度较大,而另外一定时间内,波动的幅度较小。如图,§1、ARCH模型1、条件方差多元线性回归模型:条件方差或者波动率(Conditionvariance,volatility)
基于arch族模型的沪市股票波动性的实证分析-毕设论文.doc
数学与统计学院2013届毕业论文PAGEii毕业论文题目基于ARCH族模型的沪市股票波动性的实证分析学院数学与统计学院专业统计学基于ARCH族模型的沪市股票波动性的实证分析摘要:本文以上证综指为研究对象,运用EViews6.0统计软件对样本数据进行统计分析,主要得出以下结论:序列数据具有显著的“尖峰厚尾”特征,存在波动的聚集性效应,上海股市具有显著的ARCH效应,并且股市“杠杆效应”显著.通过各个模型的参数估计、适应性检验以及模型的AIC、LogL的比较分析,最终得出结论