期货从业资格考试计算题2.doc

期货从业资格考试计算题2资料仅供参考41、某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，她又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A、9400B、9500C、11100D、1120042、以下实际利率高于6.090%的情况有（）。A、名义利率为6％，每一年计息一次B、名义利率为6％，每一季计息一次C、名义利率为6％，每一月计息一次D、名义利率为5％，每一季计息一次43、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其它费用不计）A、40B、-40C、20D、-8044、某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A、[10200，10300]B、[10300，10500]C、[9500，11000]D、[9500，10500]45、年4月31日白银的现货价格为500美分，当日收盘12月份白银期货合约的结算价格为550美分，估计4月31日至12月到期期间为8个月，假设年利率为12%，如果白银的储藏成本为5美分，则12月到期的白银期货合约理论价格为（）。A、540美分B、545美分C、550美分D、555美分46、某年六月的S&P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上六个月后到期的S&P500指数为（）。A、760B、792C、808D、84047、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手（10吨/手）大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才能够避免损失。A、2030元/吨B、2020元/吨C、元/吨D、2025元/吨48、某短期存款凭证于2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10%。某投资者于年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8%。则该投资者的购买价格为（）元。A、9756B、9804C、10784D、1073249、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为150000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元_____。A、15214B、75C、753856D、75493350、某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，她卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为（）。A、6，5B、6，4C、8，5D、8，451、近一段时间来，9月份黄豆的最低价为2280元/吨，达到最高价3460元/吨后开始回落，则根据百分比线，价格回落到（）左右后，才会开始反弹。A、2673元/吨B、3066元/吨C、2870元/吨D、2575元/吨52、某金矿公司公司预计三个月后将出售黄金，故先卖出黄金期货，价格为298美元，出售黄金时的市价为308美元，同时以311美元回补黄金期货，其有效黄金售价为（）。A、308美元B、321美元C、295美元D、301美元53、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时她又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A、80点B、100点C、180点D、280点54、某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.50元和62.30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为-18.30时平仓，该套期保值操作的净损益为（）。A、11.80元B、-11.80元C、6.50元D、-6.50元55、已知最近二十天内，5月份强筋麦的最高价为2250元/吨，最低价为1980元/吨，昨日的K值为35，D值为36，今日收盘价为2110元/吨，则20日RSV值为（），今天K值为（），今日D值为（），今日J值为（）。A、28，32，41，33B、44，39，37，39C、48，39，37，33D、52，35，41，3956、若6月