特定期限的固定收益证券定价研究-豆柴文库

特定期限的固定收益证券定价研究.docx

2024-03-22

10金币

256KB

43页

小长****6淑

实名认证

内容提供者

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

亲，该文档总共43页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～

下载提示文本预览

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

相关资料

特定期限的固定收益证券定价研究.docx

本科毕业设计（论文）特定期限的固定收益证券定价研究学院理学院专业信息与计算科学学生姓名刘鹏指导教师郭国雄宋光辉提交日期2010年6月2日华南理工大学毕业设计（论文）任务书兹发给06级信息与计算科学班学生刘鹏毕业设计（论文）任务书，内容如下：1.毕业设计（论文）题目：特定期限的固定收益证券定价研究2.应完成的项目：（1）了解固定收益证券及其市场的基本内容（2）论述贴现模型和利率的二叉树模型的相关理论（3）提出折扣因子模型，对贴现模型进行改进（4）对利率的二叉树模型中无风险概率计算公式进行简化（5）对比折扣因

2024-03-22

256KB

浅析固定收益证券定价.doc

葛幸元浅析固定收益证券定价学年论文（研究生）中文标题浅析固定收益证券定价英文标题Analysesfixedincomesecuritiespricing学生姓名葛幸元学院经济专业金融专业硕士目录TOC\o"1-3"\u摘要··········································································2Abstract··················································

2024-08-19

428KB

固定收益证券定价(第六讲).doc

固定收益证券定价（四）在实际的投资交易中，会遇到很多含权债券，例如可赎回债券、可转换债券、抵押债券等等，债券中所含的期权对于债券定价会有很大的影响。含权债券定价的一般方法期权定义及其特征期权是一种选择的权利，它授予期权购买者在特定的时间以确定的价格向期权卖出者购买或者出售一定数量某种资产的权利。期权购买者可以执行期权，也可以不执行期权，而一旦期权执行，那么期权的出售者必须履行合约上指定的义务。投资者由于取得期权而付出的费用称为期权的价格，在期权合约中规定的买卖资产的价格称为执行价格，期权

2024-08-16

236KB

固定收益证券定价(第五讲).doc

固定收益证券定价（三）固定收益证券价格的波动性利率变动引起定收益证券价格的变动特征由债券(不内嵌期权)的定价公式可看出：债券的价格和债券的预期收益率成反向变动。当预期收益率升高的时候，债券的价格会下跌；当预期收益率下降的时候，债券的价格会上涨。下表列出了12种不同债券在不同收益率下的价格下图采用20年期票面利率为9％的债券数据，表示了相同期限和票面利率的债券收益率和价格的关系。从数据中可以看出，随着收益率的增加，债券的价格不断下跌。收益率和价格的这种关系从上图申也可以看出，同时还发现收益

2024-08-16

322KB

基于SVJD动态扩展模型的中国固定收益证券定价研究.docx

基于SVJD动态扩展模型的中国固定收益证券定价研究摘要：本文基于SVJD动态扩展模型，研究了中国固定收益证券的定价问题。首先，对固定收益证券的概念、特点和影响因素进行了介绍，并对信用风险进行了分析和评价；接着，阐述了SVJD模型的原理和具体应用方法，设计并实现了基于该模型的定价模型，并通过收集国内公开市场数据进行了检验和实证。研究结果表明，SVJD动态扩展模型可以很好地解释中国固定收益证券的变化和波动，对于证券投资者和发行人具有一定的决策参考价值。关键词：SVJD动态扩展模型；中国固定收益证券；定价问题；

2024-10-15

12KB