特定期限的固定收益证券定价研究.docx

本科毕业设计（论文）特定期限的固定收益证券定价研究学院理学院专业信息与计算科学学生姓名刘鹏指导教师郭国雄宋光辉提交日期2010年6月2日华南理工大学毕业设计（论文）任务书兹发给06级信息与计算科学班学生刘鹏毕业设计（论文）任务书，内容如下：1.毕业设计（论文）题目：特定期限的固定收益证券定价研究2.应完成的项目：（1）了解固定收益证券及其市场的基本内容（2）论述贴现模型和利率的二叉树模型的相关理论（3）提出折扣因子模型，对贴现模型进行改进（4）对利率的二叉树模型中无风险概率计算公式进行简化（5）对比折扣因子模型和二叉树模型针对特定期限的固定收益证券定价优劣（6）相关领域外文翻译3.参考资料以及说明：（1）LucaGrilli:Long-termfixedincomemarketstructure.PhysicaA,Volume332,1February2004,Pages441-447.（2）CharlotteChristiansen:Creditspreadsandthetermstructureofinterestrates.InternationalReviewofFinancialAnalysis,Volume11,Issue3,2002,Pages279-295.（3）FrankSkinner:Modellingthesovereigntermstructureofinterestrates:Thebinomialapproach.PricingandHedgingInterest&CreditRiskSensitiveInstruments,2005,Pages74-91.（4）姚长辉：固定收益证券定价与利率风险管理。北京大学出版社。2006.9。（5）弗兰克•J.法博齐著，俞卓菁译：固定收益数学分析与统计技术。上海人民出版社。2005.5。