农商行年度流动性风险管理报告.docx

农商行年度流动性风险管理报告__农村商业银行20__年度流动性风险管理报告__省联社：20__年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动性风险管理相关制度，审慎经营，把控流动性风险，近年来未发生流动性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：一、流动性风险管理的基本情况(一)流动性风险管理的组织架构与履职情况我行按照分工明确、相互制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试结果向当地监管分局、省联社、__农商行风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。(二)流动性风险管理制度建设与改进情况我行于20__年8月份，拟定了__农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法和__农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案。于20__年月重新修订了__农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法和__农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管要求，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。二、流动性风险管理现状(一)流动性风险的整体监测情况根据我行20__年度执行的整体情况来看，流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。1、资产负债情况。截止20__年底资产总额220____元，较上年底0260____元增加9598____元，增幅____%。其中：流动性资产45____元，较上年增加863____元；负债总额04835____元，较上年底967____元增加865____元，增幅9%。其中流动性负债67____元，较上年增加930.55万元。流动性比例____%，较上年底增加____%，资产流动性不断增加。2、同业业务情况。截至2月末我行同业资产业务余额____元，较年初增长____元，增幅____%，其中结算性存款1.62亿，较年初减少____元；存放同业约期存款8.6亿，较年初减少____元。持有至到期投资____元，较年初增加____元，其中：委托省联社购买的国债亿元，购买同业存单____元。拆放同业2亿元，较年初增加2亿元。买入返售金融资产亿元（质押式回购），较年初增加元。长期股权投资60万元，为入股省联社资金。我行没有开展同业负债业务。同业业务投向及期限方面。我行同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。质押式回购主要是押利率和押存单，同业存单购买评级AA+以上，拆放同业对方行全部为系统内农商行。期限管理方面，我行在办理资金融出业务时根据期限错配管理要求，合理审慎确定融资期限，最长期限3个月，无半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。从而保证了同业资产的流动性。(二)流动性风险指标执行情况截止20__年底流动性比例____%，大于监管目标值3____%；流动性覆盖率____%，大于监管目标值____%；净稳定融资比例40.08%，大于监管目标值____%；流动性缺口率____%，大于监管目标值70.6%；优质流动性资产充足率____%，大于监管要求的0%的比例。从以上指标可以看出我行流动性风险非常低，优质流动性资产充足，同业资产变现能力强，未出现现金流入小于现金流出的情况，我行总体流动性风险可控。(三)流动性风险压力测试情况根据省联社和保监会要求，在多个情景下，对现金流进行压力测试。在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52____元，2至7日内流动性缺口为25____元，8至30日内流动性缺口77____元，30日内累计流动性缺口为5200.25万元。在中度压力情景下：次日内流动性缺口为559____元，2至7日内流动性缺口为222____元，8至30日内流动性缺口为73____元，30日内累计流动性缺口为37____元。在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50____元，2至7日内流动性缺口为36____元，8至30日内流动性缺口为63__