农商行流动性风险管理报告.doc

XX农村商业银行2023年度流动性风险管理报告XX省联社：2023年我行认真贯彻执行省联社及监管部门规定，制定和完善流动性风险管理相关制度，审慎经营，把控流动性风险，近年来未发生流动性风险，保证我行各项业务安全稳健运营。现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：一、流动性风险管理的基本情况（一）流动性风险管理的组织架构与履职情况我行按照分工明确、互相制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期报告流动性风险状况，及时报告流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实行压力测试和情景分析，并按季将测试结果向本地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会报告，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。（二）流动性风险管理制度建设与改善情况我行于2023年8月份，拟定了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》。于2023年11月重新修订了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》，制度明确了流动性管理总体目的和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管规定，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。二、流动性风险管理现状（一）流动性风险的整体监测情况根据我行2023年度执行的整体情况来看，流动性风险限额管理的各项指标均未超过目的值，符合监管指标规定，流动性风险在控范围内。1、资产负债情况。截止2023年终资产总额1122089.3万元，较上年终1026103.28万元增长95986.02万元，增幅9.35%。其中：流动性资产415724.52万元，较上年增长86338.16万元；负债总额1048358.03万元，较上年终961785.9万元增长86572.13万元，增幅9%。其中流动性负债617119.21万元，较上年增长91830.55万元。流动性比例67.37%，较上年终增长4.66%，资产流动性不断增长。2、同业业务情况。截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元，较年初增长4.73亿元，增幅12.96%，其中结算性存款1.62亿，较年初减少1.2亿元；存放同业约期存款8.6亿，较年初减少18.06亿元。持有至到期投资25.4亿元，较年初增长24.4亿元，其中：委托省联社购买的国债1亿元，购买同业存单24.4亿元。拆放同业2亿元，较年初增长2亿元。买入返售金融资产1亿元（质押式回购），较年初增长1元。长期股权投资60万元，为入股省联社资金。我行没有开展同业负债业务。同业业务投向及期限方面。我行同业业务资金投向重要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手重要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。质押式回购重要是押利率和押存单，同业存单购买评级AA+以上，拆放同业对方行所有为系统内农商行。期限管理方面，我行在办理资金融出业务时根据期限错配管理规定，合理审慎拟定融资期限，最长期限3个月，无半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。从而保证了同业资产的流动性。（二）流动性风险指标执行情况截止2023年终流动性比例67.36%，大于监管目的值39.87%；流动性覆盖率147.84%，大于监管目的值37.84%；净稳定融资比例140.08%，大于监管目的值30.08%；流动性缺口率61.60%，大于监管目的值70.6%；优质流动性资产充足率174.68%，大于监管规定的110%的比例。从以上指标可以看出我行流动性风险非常低，优质流动性资产充足，同业资产变现能力强，未出现钞票流入小于钞票流出的情况，我行总体流动性风险可控。（三）流动性风险压力测试情况根据省联社和保监会规定，在多个情景下，对钞票流进行压力测试。在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52172.39万元，2至7日内流动性缺口为25759.58万元，8至30日内流动性缺口77931.97万元，30日内累计流动性缺口为151200.25万元。在中度压力情景下：次日内流动性缺口为51591.06万元，2至7日内流动性缺口为22271.59万元，8至30日内流动性缺口为73862.66万元，30日内累计流动性缺口为137829.64万元。在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50159.53万元，2至7日内流动性缺口为13682.