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波浪理论在现货电子交易中应用研究【摘要】波浪理论的应用在股票市场取得巨大的成功但是其隐晦生涩的概念使得大多数人也是望其项背。本文通过总结实战交易中的波浪规律结合波浪理论的核心、精髓总结三浪结构应用于现货电子市场分析根本性地扩充了波浪理论的应用领域。【关键词】波浪理论；浪级；现货电子交易波浪理论不是一个发明而是一个发现是对价格自然运动法则的根本性发现。价格就像是矛盾的事物多方与空方犹如矛盾的对立面矛盾的对立与统一就主导着行情的走势。价格的每一次运动又如潮水般涨落总是渐进式、曲折性发展而非一夕之力。在价格波动中总是受制于某些因素的影响而表现出一致性艾略特通过总结出这些一致的特点规律并在实践中广泛应用于各种金融市场取得成功奠定了波浪理论的理论基础。一、波浪理论介绍波浪理论是最好的预测但主要不是一种预测工具是对市场行为的细致刻画。波浪理论有三个重要的因素股价走势的形态、浪与浪之间的比率、完成某个形态所需要的时间。本高级浪是上升浪更高级浪也是上升浪本大浪应细分为5浪。本高级浪是上升浪更高级浪也是下降a浪本大浪应细分为3浪。本高级浪是下降浪更高级浪也是下降浪本大浪应细分为5浪。本高级浪是下降浪更高级浪也是上升浪本大浪应细分为3浪。总之同浪与高一级浪方向相同细分为5浪；反之则细分为3浪。波浪理论的核心是上升浪与下跌浪均由完整的8个波浪组成一个周期8个浪共可细分为34个子浪还可再细分为144个子浪。在多头市场表现出5波上升浪、3波下跌浪；在空头行情表现出5波下跌浪、3波上升浪。波浪理论的精髓是价格的上升与下跌为循环往复。每一个驱动浪都以5浪结构展开每一个调整浪都以3浪结构展开。在一个上升趋势中若发现5浪结构的下跌浪它就不仅仅是一个调整浪而是一个新的下跌趋势的开始。而在下跌趋势中一个3浪结构出现后它仅仅是反弹市场将继续恢复下跌的步伐。二、波浪理论的规制（一）浪级在任何行情走势中都存在一个基本趋势在任何浪级趋势中与大一浪级趋势同向的作用以五浪方式发展；与大一浪级趋势相反的作用以三浪方式发展。任何一个浪级都包含：甚超级循环浪、超级循环浪、循环浪、大浪、中浪、小浪、细浪、微浪、亚微浪。所有的波浪都有一个浪级浪级不是基于特定的价格或时间长度而是基于价格与时间共同作用的形态。每一浪具有作用与反作用的与大一级波浪同向运动的任何波浪都叫做作用浪与大一级波浪反向运动的任何波浪都叫做反作用浪。（二）波浪理论与黄金分割律第一浪和第三浪长度相等则第五浪可能会出现延伸浪。第二浪回调幅度超过0.618时会在传统图表上构成许多形态如双重底、三重底或头肩底等。第二浪若以简单形态出现那么第四浪必然以复杂形态出现。第三浪的价格目标约为第一浪的1.618倍。第五浪的价格目标约为第一浪的3.235倍。调整浪中c浪的长度经常达到或超过a浪的1.618倍。在三角形调整中每个后续浪都约等于前一浪的0.618倍。第三浪若形成延伸浪则第五浪的长度与第一浪相同。若它小于第二浪则不构成第三浪。第五浪的长度与第一浪至第三浪顶的长度存在着0.618的黄金分割关系。b浪走势常以复杂形态出现；a浪以5浪结构出现行情将逆转；c浪长度一般是a浪的1.618倍也可与a浪长度相同c浪长度之后可能走一个X浪再走a-b-c浪。（三）波浪的行为分析1.波浪的交替：推动浪中若第二浪陡直调整则第四浪是横向调整倾向三角形不会在第二浪和第四浪中出现。通常第一浪是短浪第三浪是延长浪则第五浪是短浪。在横向调整中包括平台形调整浪、三角形调整浪、双重（三重）三浪。调整浪中主要表现为平台形调整浪与锯齿形调整浪的交替而市场的重要转折点在于第五浪的市场行为若第五浪是延长浪则调整浪将是陡直的且在延长浪中的第二浪位置找到支撑。2.波浪的等同：一个标准的5浪结构中的两个驱动浪在时间和幅度上趋向等同。若第三浪是延长浪那这种表现尤为明显。3.波浪的刻度：一般而言用半对数刻度走势图绘制长期走势利用算术刻度追踪小时波浪。当波浪处于较大浪级时价格关系通常用百分比来代替当波浪处于较小浪级时价格通常用算术来替代。浪级越大就越有必要使用半对数刻度。总之要针对不同的行情走势选择不同的刻度来预测。4.波浪的通道：通过第一浪和第三浪的顶点做平行线来确定第四浪可能到达的下边界通常第三浪会运行较长远。若第四浪未到达则是给第五浪预计边界此时连接第二浪和第四浪的起点即可推断第五浪的终点。5.波浪的翻越：在平行通道或倾斜三角形中若第五浪在成交萎缩中向它的上趋势运动它可能达不到上趋势线。若在第五浪中成交量巨大向上