内容提供者
第二讲有效市场假说检验知识分享.ppt
2024-12-03
10金币
521KB
44页
王子****青蛙
实名认证
内容提供者
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
亲，该文档总共44页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～
相关资料
第二讲有效市场假说检验知识分享.ppt
第二讲有效市场假说检验主要内容有效市场假说的定义与分类有效市场假说定义有效市场假说的分类与检验为什么有效市场假说重要？对有效市场假说的解释有效市场假说的统计含义有效市场假说的统计含义有效市场假说的统计含义随机游走、鞅过程带漂移的随机游走、鞅过程三种随机过程与有效市场假说三种随机过程的关系EMH与随机游走EMH与随机游走的区别EMH与0自相关过程的区别弱式EMH的统计含义弱式有效的检验方法主要的检验方法方法1：价格序列的相关系数方法1：价格序列的相关系数（续）方法2：DF检验方法3：游程检验，BDS检验游程
2024-12-03
10
521KB
有效市场理论假说与实证检验.pptx
会计学11.2弱式有效市场实证检验11.3半强式有效市场与事件研究法11.3.1事件研究法（EventStudy）基本步骤具体步骤是：事件研究法在金融经济研究中的应用Khotari与Warner(2006)所言：“即使对过去30年事件研究相关文献最草率的统计都将发现这样的惊人事实，即30年来事件研究的基本统计模式并没发生多大变化，仍然是沿用Fama等人(1969)的研究模式，焦点仍然是度量事件期间样本证券的异常收益均值与累积异常收益率。”同时，Binder(1998)也注意到，“依据社会科学引文索引(SS
2024-09-23
20
355KB
基于有效市场假说的中国B股市场效率检验的开题报告.docx
基于有效市场假说的中国B股市场效率检验的开题报告一、研究背景有效市场假说（EMH）指的是市场价格已经反映了所有公共信息，因此无法通过分析公共信息来获得超额利润。EMH不仅具有理论意义，而且在投资策略、股票评价和证券价格波动预测等方面具有重要的实践意义。中国B股市场作为证券市场中的一个重要组成部分，其有效性常被投资者和学者关注。虽然有学者对中国股市有效性进行过研究，但针对B股市场的真实性和有效性检验研究仍存在不足。因此，本文旨在评估中国B股市场的有效性，并为投资者提供参考建议。二、研究问题研究问题主要包括以
2024-09-14
5
10KB
基于有效市场假说的中国B股市场效率检验的中期报告.docx
基于有效市场假说的中国B股市场效率检验的中期报告本报告旨在基于有效市场假说，检验中国B股市场的效率水平。通过比较B股市场的股票价格与相关经济指标的历史数据，以及与同行业相关股票价格的历史走势，来评估市场的信息效率。一、有效市场假说和检验方法有效市场假说认为，市场上所有可以获得的信息都已经得到了广泛的传播和分析，因此股票价格已经反映了所有可得信息，价格的波动是由新的信息或者随机因素引起的。有效市场假说分为三种形式：弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，弱式有效市场假说认为股票价格已经反映了所有的
2024-09-16
5
10KB
第六讲-有效市场假说教学材料.pptx
第六讲有效市场假说Readings:Ch.11,12一、随机漫步一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）一、随机漫步（续）二、有效市场假说的含义二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）二、有效市场假说的含义（续）三
2024-12-03
10
6.9MB