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巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验Chinese.ppt

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巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验讲座目的目录巴塞尔新协议框架下信用风险测量概括支柱一内部评级法任务之简单回顾针对所有内部评级组成进行开发和验证工作 清晰信用风险管理角色和责任之必要目录TheBasics:FirstThingsFirstTypesofRatingSystems评级理念评级体系之内部评级法最低要求评级体系之内部评级法最低要求评级体系之内部评级法最低要求目录量化之监管标准模型开发流程概述巴塞尔协议提示：数据收集与维护系统数据基础结构：质量和完整性之管理目录 “Institutionsmusthavearobustsysteminplacetovalidatetheaccuracyandconsistencyofratingssystemsandprocess,andestimationofallrelevantriskcomponents.Aninstitutionmustdemonstratetoitssupervisorthattheinternalvalidationprocessenablesittoassesstheperformanceofinternalratingandriskestimationsystemsconsistentlyandmeaningfully”. 金融机构必须具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程，以及评级成分相关评估的准确性和连贯性。同时金融机构必须向监管机构显示，其内部验证步骤能够使它对内部评级及风险测量体系的表现进行一致的、有意义的评估。 [资料来源:BCBS,IC§500] BroadInterpretation:RatingSystem&Process验证工作及内部评级法组成Summary:GuidingPrinciplesforValidation确认过程的原则目录企业管治与监督企业管治与监督控制和监督：报告要求监管机构的忧虑：基础结构的鸿沟监管机构的忧虑：不同银行之间的违约概率偏差关键信息问题？