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巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验(PPT 32页).ppt

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巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验讲座目的巴塞尔新协议框架下信用风险测量概括支柱一内部评级法任务之简单回顾清晰信用风险管理角色和责任之必要TheBasics:FirstThingsFirstTypesofRatingSystems评级理念评级体系之内部评级法最低要求评级体系之内部评级法最低要求评级体系之内部评级法最低要求量化之监管标准模型开发流程概述巴塞尔协议提示：数据收集与维护系统数据基础结构：质量和完整性之管理“Institutionsmusthavearobustsysteminplacetovalidatetheaccuracyandconsistencyofratingssystemsandprocessandestimationofallrelevantriskcomponents.Aninstitutionmustdemonstratetoitssupervisorthattheinternalvalidationprocessenablesittoassesstheperformanceofinternalratingandriskestimationsystemsconsistentlyandmeaningfully”.金融机构必须具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程以及评级成分相关评估的准确性和连贯性。同时金融机构必须向监管机构显示其内部验证步骤能够使它对内部评级及风险测量体系的表现进行一致的、有意义的评估。[资料来源:BCBSIC§500]BroadInterpretation:RatingSystem&Process验证工作及内部评级法组成Summary:GuidingPrinciplesforValidation确认过程的原则企业管治与监督企业管治与监督控制和监督：报告要求监管机构的忧虑：基础结构的鸿沟监管机构的忧虑：不同银行之间的违约概率偏差关键信息问题？