联立方程模型的分类与估计.ppt

第9章联立方程模型前面各章研究的都是单一的经济行为，定量分析的是单向的因果关系，如

只研究解释变量对被解释变量的影响。
可是在一个经济系统中经济行为往往不是单一的,而是同时有多种经济行为,这时变量之间的因果关系可能是双向或者多向的，即被解释变量也可能同时会影响解释变量。这时模型应该怎样建立呢?引子：是先有鸡，还是先有蛋？9.1联立方程模型的概念举例二、联立方程模型中变量的类型外生变量：由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量（exogenousvariables）。外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量。外生变量不受模型中随机误差项的影响。
预定内生变量：内生变量的滞后值叫预定内生变量。预定内生变量的取值虽然由模型系统内所决定，但不受现期的模型系统内的随机项影响，即E（Yt-1ut)=0。
二、联立方程模型中变量的类型随机方程式、非随机方程式联立方程模型中的方程可以分为两类，一类是含有随机误差项和未知参数的方程，称为随机方程式，也称行为方程式（behaviorequation），它主要是描述了金融、经济模型中某一部分的行为，随机方程式中的参数需要估计；
另一类是不含随机误差项和未知参数的方程，称为非随机方程式，主要是恒等式（identity）也称定义方程式，非随机方程式不需要估计参数。
练习1、结构模型：为描述经济变量之间现实的经济结构关系，表现变量间直接的经济联系，可将某内生变量直接表示为其他内生变量、预定变量和随机项影响的模型。
举例：简单宏观经济模型结构型模型的标准形式：

例如，简单宏观经济模型
（1）描述了经济变量之间现实的结构关系，在结构方程的右端可能出现其它的内生变量。
（2）结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量变动对被解释变量的作用。
（3）结构型模型具有偏倚性问题（即最小二乘估计量有偏），所以一般不能直接用OLS法对结构型模型的未知参数进行估计。
（4）通过预定变量的未来值去预测内生变量的未来值时，由于在结构方程的右端出现了需要同时预测的未知内生变量，所以这时不能直接用结构型模型去作预测。2、简化型模型本例由结构型模型进行变量连续替代推导可得

即

●简化型模型中每个方程的解释变量全是预定变量，且预定变量与随机误差项不相关，从而避免了联立方程偏倚。
●简化型模型中的参数是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模型参数，有可能求解出结构型参数。(见前页)
●简化型模型表现了预定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响），其参数表现了预定变量对内生变量的影响乘数。
例如在简化型模型中对的影响

其中：是对的直接影响；是对的间接影响
●已知预定变量取值的条件下，可利用简化型模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分析。209.3联立方程模型的识别对联立方程模型识别的理解●本质上看,从由简化型模型参数求解结构型模型参数去理解。
简化型模型不存在联立方程偏倚，可用OLS估计其参数，简化型模型参数与结构型参数又是函数关系，能否从简化型模型参数求解出合理的结构型模型参数呢?

1、不可识别
意义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数
原因：信息不足，没有解。

2、可以识别：能够从简化型参数确定结构型参数
（1）适度识别（恰好识别）
意义：通过简化型模型参数可以唯一确定各个结构型模型
的参数
原因：信息恰当，有唯一解

（2）过度识别
意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能
唯一地确定（可得出两个或两个以上的结果）
原因：信息过多，有解但不唯一举例结构型

简化型为

则有

显然，即使估计出简化型参数、、、，也不能从
这四个参数得到需要估计的五个结构型参数——模型整体
不可识别。
但是；说明当需求方程增加收入变量
后使得供给方程变为可以识别了，但需求方程仍不可识别。

结构型

简化型为

则有

显然，简化型参数为六个，结构型参数也为六个，可以唯一
求解

9.4模型识别的条件模型识别的阶条件——识别的必要条件2、识别的秩条件——识别的充分必要条件模型识别秩条件检验的方法步骤：联立方程模型识别的秩条件的举例一般形式结构参数列表：
变量35将两种方法结合运用的方式：经验方法！例如第三节联立方程模型的估计单一方程估计法与系统估计法二、递归模型的估计—OLS法三、恰好识别模型的估计——间接最小二乘法举例:
●简化型参数的估计是无偏的（小样本），并
且是一致估计式（大样本）
●结构型参数估计在小样本中是有偏的（因
结构型参数与简化型参数是非线性关系），但在
大样本中是一致估计量。
●但是结构型参数的间接最小二乘估计不具有最小方差特性。
四、过度识别模型的估计——二段最小二乘法●用OLS法估计