预览加载中，请您耐心等待几秒...

联立方程模型的估计.pptx

预览
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲，该文档总共18页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～

下载提示 文本预览

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

联立方程模型的估计联立方程模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。系统估计方法是对整个模型中的所有结构方程同时进行估计，同时得到模型中所有结构参数的估计量。由于在估计过程中考虑了模型的整体结构，利用了模型系统的全部信息，所以又称为完全信息估计法。一、联立方程偏倚有与随机误差项相关的内生变量。但简化式模型不存在这个问题，所以可以先用最小二乘法估计出简化式参数，然后通过参数关系体系得到结构式参数，这种方法称为间接最小二乘法(IndirectLeastSquare，简称ILS）。（3）利用简化参数的估计值和参数关系式解出被估计结构方程的结构参数估计值。2.工具变量法第一步，先用阶条件判断，两个方程都满足阶条件。（2）写出第一个方程的被斥变量结构参数矩阵：在求解未知参数的正规方程组中，用X3t代替Y2t得：在求解未知参数的正规方程组中，用X1t或X2t代替Y1t得：三、过度识别模型的估计——两阶段最小二乘法（4）对替换后的新方程再利用OLS进行估计，由此得到的参数估计值就是最终的2SLS估计值。参数关系式为：/第二个方程，应用两阶段最小二乘法估计参数。 该方程中，内生变量Y1t作为解释变量。二阶段最小二乘法的估计量在小样本下是有偏的，大样本下是一致的。