中国证券投资基金择时能力研究.ppt
霞英****娘子
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中国证券投资基金择时能力研究研究方法的设计研究样本和数据论文中可能用到的数据本课题可能采用的指标评价择时能力的几个模型进一步分析——几种关系谢谢各位!
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我国证券投资基金业绩评价及择时能力研究.pdf
2010年第6期哈尔滨商业大学学报(社会科学版)No.6,2010总第115期JOURNALOFHARBINUNIVERSITYOFCOMMERCESerialNo.115[金融理论与实务]我国证券投资基金业绩评价及择时能力研究郭放(北京大学,北京100871)[摘要】通过基金业绩评级指标对651支基金的业绩表现进行评价,通过夏普指数、詹森指数、特雷诺指数等指标测度基金业绩,发现中国市场的大部分基金业绩表现优于市场基准表现;而通过T—M和H—M模型检验推断基金经理表现出较强的择股能力,但择时能力表现较差。
我国证券投资基金选股择时能力实证研究.pdf
同济大学中德学院硕士学位论文我国证券投资基金选股择时能力实证研究姓名:牛磊申请学位级别:硕士专业:企业管理指导教师:魏嶷;姚玲珍20070601摘要随着我国证券市场的发展,证券投资基金作为机构投资者扮演着越来越重要的角色.截至2006年12月31日,共有321只证券投资基金正式运作.资产净值合计8564.61亿元,份额规模合计6220.35亿份.其中,268只开放式基金的资产净值占到总资产的81.04%,占到沪深A股总流通市值的2冁,在数量和募集规模上占据主导地位.如何对基金业绩进行合理的评价一直是学术界
量化基金择股择时能力实证研究的中期报告.docx
量化基金择股择时能力实证研究的中期报告本研究旨在对量化基金的择股择时能力进行实证研究,以了解其在市场环境下的表现和投资效果。本报告为中期报告,分析了前期的数据和结论,并进一步探讨了量化基金择股策略的细节和影响因素。一、数据来源和方法本研究使用Wind数据库中收录的中国A股市场上的量化基金数据和股票市场数据,并采用因子模型和相关分析方法进行数据处理和分析。二、数据分析结果1.择股能力和择时能力的表现:在前期数据的分析中,我们发现,量化基金表现出较强的择股能力和择时能力。在不同市场行情下,量化基金的投资回报均