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格兰杰因果关系检验.pptx
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5.4格兰杰因果关系检验如果随机扰动项εt是一个白噪声序列，则称上式为一个纯AR(p)过程，记为：式(5.4.5)表明，一个随机时间序列可以通过一个自回归移动平均过程生成，即该序列可以由其自身的过去或滞后值以及随机扰动项来解释。如果该序列是平稳的，即它的行为不会随着时间的推移而变化，那么就可以通过该序列过去的行为来预测它的未来。2、AR(p)模型的平稳性条件如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列是平稳的，则该p阶自回归模型AR(p)是平稳的。反之，则不是平稳的。在p阶自回归模型(5.4.3)中引入
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