时间序列测验解答北师珠时间序列.docx

第5、6章测试题
时间序列{的d阶差分实质上是一个d阶自回归过程，
则；
假设线性非平稳序列{形如：，
，
则，；
并说明为何说为过差分？
因为1阶和2阶差分后，序列均平稳，但，
而，2阶差分后的方差大，过差分。

形如：的模型，
简记为ARIMA(1,1,2)模型，并说明此模型的平稳性。
此为不平稳模型。

4.模型ARIMA（0，1，0）称为随机游走模型，其序列的方差
。

5.给出ARIMA模型的建模流程图。
见书上P。149图5-9

6.如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA模型来拟合：ARIMA(0,1,1)。P。152

7.何为残差序列异方差？如何从来直观考察序列是否方差齐性？
解：残差序列不在为常数，而随时间t变化。因为方差是的期望，可以直观看是否平稳来判定是否方差齐性。

8.若序列{的异方差水平为时，可令=log（xt）实现方差齐性变换。
9.条件异方差模型中，形如
式中，为{}的回归函数，，该模型简记为GARCH（2，3）模型。

10.简述多元时间序列分析几个概念：a）一般建模条件；b）何为虚假回归；c）单位根检验；d）单整与协整。
解：a）一般建模条件
要求2个相关序列均要平稳；
b）何为虚假回归；
当输入序列和响应序列不平稳时，检验统计量不在服从t分布，检验临界值改变，检验失效；
c）单位根检验；
可以检验具有单位根时，序列不平稳；
d）单整与协整
序列本身平稳时，称为0阶单整，d阶差分后平稳时，称为d阶单整；
当输入序列和响应序列均不平稳，但两者之间具有很好的线性相关关系时，称为协整。