沪深300股指期货周内效应研究.docx
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沪深300股指期货周内效应研究摘要:本文以沪深300股指期货为研究对象,运用统计学方法对其周内效应进行了研究。通过对数据的搜集和分析,发现沪深300股指期货存在明显的周内效应,即在周一和周五呈现出较高的涨跌幅,而在周二至周四的涨跌幅则相对较小。对此,本文提出了一些可能导致周内效应出现的原因,并提出了对于投资者的一些参考建议。关键词:沪深300股指期货;周内效应;统计学方法;投资者一、前言沪深300股指期货是中国证券市场上的一种金融衍生品,其价格及表现不仅受股票市场的影响,也受到宏观经济、国际政治环境等多种
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沪深300股指期货市场的到期日效应研究一、背景沪深300指数期货是中国金融期货交易所推出的一种重要期货品种,主要作为对冲股票市场风险和实现投资组合的套期保值,参与者包括机构投资者、资产管理公司等。在期货市场上,到期日是一个重要的时间节点,本文旨在探究沪深300股指期货市场到期日效应,为投资者提供更好的投资策略。二、文献综述先前的研究表明,股票市场上存在到期日效应。到期日效应是指在期权到期日前后,市场呈现出异常的价格波动。Williams和Huddleson(1993)发现,在美国衍生品市场上,期权到期日前
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