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指数自回归模型.ppt
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§9.1一般非线性时间序列模型介绍参数非线性时间序列模型SETAR(Self-excitingthresholdautoregressivemodel)模型上海财经大学统计与管理学院拟线性自回归模型指数自回归模型双线性模型非参数时间序列模型可加非线性自回归模型函数系数自回归模型§9.2条件异方差模型ARCH模型的定义定理9.1对于ARCH(1)模型，存在的充要条件是定理9.2ARCH(q)二阶平稳的充要条件是相应的特征方程的所有根都小于1，此时平稳序列的无条件方差为ARCH模型的极大似然估计ARCH模型的
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万方数据CPI指数预测的统计回归模型杨凌云1，王凡彬1”，潘瑞1，梁杰1模型假设与主要变量说明用非常广泛的一类随机模型——统计回归模型，首先找到关于CPI指数变化的影响因素，搜集2模型的建立与求解[摘要]对CPI值进行预测，对我国相应部门做出正确的宏观决策有积极意义．本文采用应相关的大量数据；然后通过应用主成分分析法找出影响cPI的3个主要因素；最后基于3因素的数据，通过统计分析，建立回归模型，对短期内的情况进行预测．[关键词]统计回归模型；主成分分析法；CPI指数；预测[中图分类号]0212．4[文献标
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