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跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准.docx
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跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准跳-扩散模型(Jump-DiffusionModel)是一种用于描述金融资产价格波动的模型,它在传统的几何布朗运动(GeometricBrownianMotion)的基础上引入了跳跃项,以更好地捕捉实际市场中存在的突发事件和价格跳跃现象。在期权定价中,跳-扩散模型提供了一种更精确的定价方法,能够更好地解释实际市场价格的波动。在跳-扩散模型中,资产价格的变化由两部分组成:扩散项和跳跃项。扩散项用于描述资产价格的连续性变化,遵循几何布朗运动,而跳跃项用于描述资产价格的不连续
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2008年2月系统工程理论与实践第2期文章编号:100026788(2008)0220010209跳扩散模型下永久美式看跌期权定价姜礼尚,罗俊(同济大学数学研究所,上海200092)摘要:目的是针对现有方法不能处理的价格“向下跳空”给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式.“向下跳空”相比“向上跳空“的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权持有者的投资决策.文章强调跳量的概率密度函数p(y)是一般形式的,通过偏微分方程方法引入格林函数,
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双指数跳扩散模型下的期权定价及应用的中期报告本中期报告的研究对象是双指数跳扩散模型下的期权定价及其应用。首先,我们简要介绍了期权定价和双指数跳扩散模型的基本概念和理论知识。接着,我们分析了该模型的参数估计方法及其稳定性,并使用真实股票市场数据对其进行了模型检验。然后,我们利用该模型进行了期权定价的实证研究,并探讨了其应用价值。在对模型进行检验的过程中,我们使用了美国纽约证券交易所的股票市场数据,并采用了最大似然估计和贝叶斯估计等多种方法进行参数估计。实证结果表明,双指数跳扩散模型能够较好地描述真实股票市场