跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf
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双指数跳扩散模型下的期权定价及应用的综述报告.docx
双指数跳扩散模型下的期权定价及应用的综述报告双指数跳扩散模型是在传统的随机波动率模型和跳跃扩散模型的基础上开发出来的一种新型金融衍生品定价模型,主要用于期权定价和风险管理。相比于传统的欧式期权定价模型和布莱克-肖尔茨模型,双指数跳扩散模型更加适用于处理实际市场的非对称性、厚尾、波动率聚集等现象,在金融市场和金融衍生品价格的预测方面具有更高的精度和准确性。双指数跳扩散模型是由两个指数随机过程和一个蓄水池模型组成的。指数随机过程反映了资产价格和波动率之间的关系,而蓄水池模型则用于模拟跳跃过程,即资产价格出现大
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混合分数跳--扩散模型下亚式幂期权的定价扩散模型下亚式幂期权的定价引言:亚式幂期权是一种在亚式期权基础上演化而来的金融衍生品,其具备更高的灵活性和适应性。亚式幂期权的特点是在到期时间内根据一定的算法基于一段时间内的收益率进行计算。在实际应用中,扩散模型是一种常用的定价方法。在本文中,我们将探讨利用扩散模型来定价亚式幂期权的方法。一、亚式幂期权的定义亚式幂期权是一种比亚式期权更加复杂和灵活的金融衍生品。亚式幂期权的价值取决于特定时间段内的收益率。具体而言,当亚式幂期权到期时,其支付给持有人的金额是基于特定时
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跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究标题:跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究摘要:亚式期权是一种常见的金融衍生品,其定价是金融领域的重要问题之一。近年来,随着跳扩散模型的发展和应用,柳树法作为一种数值计算方法成为亚式期权定价的研究热点。本文基于跳扩散模型,研究了柳树法在亚式期权定价中的应用,分析了不同因素对亚式期权价格的影响,并提出了进一步研究的展望。第一部分:引言柳树法是一种基于蒙特卡洛模拟的计算方法,通过模拟资产价格的随机变动,计算期权合约价格。跳扩散模型是传统扩散模型的发展,考虑了股票价格跳跃的情