国内外能源价格波动溢出效应研究.docx
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我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究摘要:本文以我国股指期货市场与现货市场为研究对象,通过对两市场之间的波动溢出效应进行实证分析,旨在探讨其关联性及其对市场稳定性的影响。研究结果表明,股指期货与现货市场之间存在显著的正向波动溢出效应,即两市场之间的波动具有互动的特征。此外,波动溢出效应对市场稳定性产生了一定的影响,对投资者和监管机构具有重要的参考意义。关键词:股指期货;现货市场;波动溢出效应;市场稳定性Abstract:Thispapertakesthestoc