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基于修正TaiL-VaR模型我国财险公司经济资本测度研究
随着中国经济的快速发展，保险业也得到了迅速的发展。在中国的财产保险公司中，考虑自身业务风险，经济资本管理已经成为了一种趋势。经济资本管理是保险公司风险管理的重要组成部分，也是保险公司提高盈利能力的关键手段。
TaiL-VaR模型是一个收益分布的非参数方法，其对离散和连续变量的描述能力很强。然而，原TaiL-VaR模型有其局限性，因此需要进一步调整以适应实际风险管理需要。本文基于修正TaiL-VaR模型，研究中国财产保险公司的经济资本测度。
首先，我们需要了解经济资本的概念。经济资本是指一个机构所需的资本可以覆盖其风险负担，确保其生存和稳定，而不是仅仅满足监管机构规定的最低资本要求。经济资本的测算是保险公司可承受风险范围的度量，也是保险公司的一个重要管理手段。
然后，我们需要了解TaiL-VaR模型。TaiL-VaR模型是对风险度量的一种基于收益分布的非参数方法。因为其具有非参数特性，可以很好地描述离散和连续变量的收益分布。TaiL-VaR模型得到了广泛的应用，已经成为财务市场中评估投资和风险度量的标准方法之一。
然而，原TaiL-VaR模型有其局限性。具体而言，原模型假定风险贡献是线性的，但实际生活中风险贡献通常是非线性的。因此，我们需要对TaiL-VaR模型进行修正以适应实际风险管理需要。修正后的TaiL-VaR模型可以更好地反映风险贡献的非线性性，从而提高模型的预测能力。
在进行经济资本测度时，我们需要根据修正后的TaiL-VaR模型来测算。具体而言，我们可以利用收益分布的特征，对风险贡献进行非线性度量。然后，我们可以将这些度量值用于计算经济资本。通过对经济资本的测算，我们可以更好地了解保险公司的财务风险状况，从而更好地进行风险管理。
然而，需要注意的是，经济资本测度不是一次性的工作，而是需要定期进行调整。因为市场风险和商业风险都是不断变化的，因此我们需要定期重新进行经济资本测算，并作出相应的风险管理决策。
总之，修正TaiL-VaR模型可以更好地反映风险贡献的非线性性，从而提高模型的预测能力。在进行经济资本测度时，可以利用修正后的TaiL-VaR模型来对风险贡献进行非线性度量。通过对经济资本的测算，可以更好地了解保险公司财务风险状况，从而更好地进行风险管理。