基于修正TaiL-VaR模型我国财险公司经济资本测度研究的任务书.docx

基于修正TaiL-VaR模型我国财险公司经济资本测度研究的任务书
一、选题背景
随着我国保险市场的不断发展，保险公司面临的风险也在不断增加。因此，对于保险公司而言，精确测算经济资本是必不可少的。经济资本的测算不仅是了解风险的程度和财务情况，同时也是保险公司进行风险管理和资本评估的重要依据。目前，常用的经济资本测算方法有：标准模型、内在价值方法、VaR模型、TVaR模型和ACD模型等。其中，TVaR模型是目前在保险公司经济资本测算中广泛使用的一种方法。
然而，TVaR模型存在着一些无法解决的问题。例如，过度相信VaR会导致风险被低估，而风险资本不足会对保险公司造成巨大的损失。因此，对于修正TVaR模型进行经济资本测算，以满足保险公司的风险管理需要，具有十分重要的意义。
二、研究目的
本研究旨在在修正TVaR模型的基础上，对我国财险公司的经济资本进行测算，以便更加准确地估计风险投资成本、资本收益率和资本市场风险，提高保险公司的风险管理能力和资本控制能力。具体研究目的如下：
1.研究修正后的TVaR模型的理论基础和数学框架，以及与传统TVaR模型的差异和优势；
2.基于修正TVaR模型，对我国财险公司的经济资本进行测算，分析其经济资本量和对应的可接受风险水平；
3.分析我国财险公司的经济资本分布情况、资本风险分布情况以及风险暴露率等，以发现和识别公司内部的风险承受能力不足的领域，为公司的风险管理和决策提供支持。
三、研究内容
本研究的具体内容如下：
1.对修正后的TVaR模型进行理论研究，并与传统TVaR模型进行对比分析，目的是掌握修正TVaR模型的理论基础、模型结构、参数建立等相关知识。
2.对我国财险公司的经济资本进行测算，采用修正后的TVaR模型并结合公司内部数据和外部数据进行实证研究，得出公司经济资本量和对应的可接受风险水平。
3.分析我国财险公司的资本风险分布情况、资本市场风险和风险暴露率等，以发现和识别公司内部的风险承受能力不足的领域，为公司的风险管理和决策提供支持。
4.采用实证分析的方式，对研究结果进行检验和验证，以保证研究结论的可靠性和有效性。
四、研究意义
本文的研究意义主要表现在以下方面：
1.为我国财险公司的风险管理提供决策支持。本研究将修正后的TVaR模型应用于经济资本测算，能够更加准确地估计风险投资成本、资本收益率和资本市场风险，为财险公司的风险管理提供决策支持。
2.为我国财险公司的资本评估提供参考。本研究对财险公司的经济资本进行测算，可以为公司的资本评估提供参考，协助公司制定合理的资本结构和资本计划。
3.为学术界的研究提供参考和借鉴。本研究对修正后的TVaR模型进行了实证研究，并结合了我国财险公司的实际情况进行了经济资本测算，具有参考价值和借鉴意义。
五、预期结果
本研究预计可以得到如下的结果：
1.理论研究阶段：对修正后的TVaR模型进行深入探讨，总结其理论基础、模型结构、参数建立等相关知识。
2.经济资本测算阶段：采用修正后的TVaR模型，对我国财险公司的经济资本进行测算，并得出公司经济资本量和对应的可接受风险水平。
3.历史数据分析阶段：对我国财险公司的历史数据进行分析，分析其资本风险分布情况、资本市场风险和风险暴露率等，以发现和识别公司内部的风险承受能力不足的领域。
4.验证结果阶段：采用实证分析的方式，对研究结果进行检验和验证，以保证研究结论的可靠性和有效性。
六、研究方法
本研究将采用如下方法进行：
1.文献调研法：通过对国内外相关文献的调研，了解经济资本测算的发展趋势和研究方法。
2.理论研究法：对修正后的TVaR模型进行理论分析，掌握该模型的相关知识。
3.实证研究法：采用修正后的TVaR模型和我国财险公司的内部数据和外部数据进行实证研究，并对测算结果进行分析。
4.统计分析法：通过对我国财险公司历史数据的分析，利用统计方法来挖掘数据背后的规律和趋势。
七、论文结构和章节安排
本论文的结构和章节安排如下：
第1章绪论
1.1选题背景和意义
1.2研究目的和内容
1.3研究方法和预期结果
第2章太L-VaR模型的修正
2.1太L-VaR模型的理论基础
2.2修正模型的理论基础和数学框架
2.3修正模型与传统模型的差异和优势
第3章修正太L-VaR模型在我国财险公司中的应用
3.1经济资本测算模型的建立
3.2我国财险公司的实证研究
3.3经济资本测算结果分析
第4章我国财险公司的资本风险及风险暴露率分析
4.1资本风险分布情况分析
4.2资本市场风险分析
4.3风险暴露率分析
第5章结论与展望
5.1研究结论
5.2展望未来研究
参考文献