商业银行经营效率及影响因素分析.docx

2012届研究生硕士学位论文分类号:学校代码:10269密级:学号:51090500020EastChinaNormalUniversityfi面士字位文MASTER'SDISSERTATION论文题目:商业银行经营效率及影响因素分析-基于11家国内商业银行的DEA和面板实证分析院系:商学院专业:世界经济研究方向:国际金融指导教师:方显仓论文作者:吴沿沿2012年3月§E2012届硕士研究生学位论文学校代码:10269学号:51090500020蔡粟■犬鱟商业银行经营效率及影响因素分析--基于11家国内商业银行的DEA和面板实证分析摘要商业银行在国民经济中占据着重要的位置作为信用中介支付中介金融服务和调节经济的执行者银行对民生产生极大的影响。自从2005年起我国商业银行掀起了一股上市热潮截止到2009年国内主要的商业银行都上市完毕通过这轮上市银行的资产质量盈利指标以及抗风险能力都有长足的提高。然而商业银行以规模扩张为主要手段以信贷产品为主营业务以利差金额为利润源头的发展模式在日新月异的金融市场中受到了不可避免的局限。数据包络分析(DEA分析)是由美国著名数学家和经济管理学家A.ChamesW.WCoopers和E.Rhodes推出一个多输入多输出系统称作相对效率的概念。通过分析决策单元与生产前沿面的偏离程度来评价他的DEA有效性。本文通过DEA分析测算出国内11家商业银行的技术效率、配置效率和综合效率并以此为基准横向比较银行间效率的差异从而得出银行间实力的综合排名、分析该效率差异值的产生原因。笔者根据股权结构将11家银行分为股份制银行和国有银行研宄结果显示股份制银行较国有银行有相对较高的效率值且配置效率较低是国有银行效率落后的主要诱因之一。在股份制银行中兴业银行、民生银行位于生产前沿面上的时间区间较长;国有银行中中国农业银行技术落后规模冗余的现象较为严重。面板数据模型是计量经济学中常用的分析方法笔者决定运用得出各银行的效率均值作为计量模型中的被解释变量分析银行内在因素对其效率的影响程度。笔者通过仔细分析最终采用存贷比、资本充足率、不良贷款率、资产规模权重和产权因素这几个影响银行效率的主要因素作为解释变量进行研宄。研究结果显示我国商业银行的规模、不良贷款率、存贷比普遍偏高资本充足率在上市后保持在有效的水平。产权即是在上市后仍然是一个需要继续解决的问题。关键字:商业银行、效率、数据包络分析、面板数据模型vAbstractAsacreditmediumpaymentmediumandtheexecutiveoffinancialserviceandeconomicaccommodationthecommercialbankhasatremendousinfluenceonpeople'swellbeing.Since2005publistlistedhadbecomeprevalentbetweenbankindustrialinChina.Until2009mostmajorbankshadbeenlistedthroughwhichtheassetquality;profitabilityindexandtheantiriskcapabilityhadbeenimprovedgreatly.Buttheforwardstepofthebanksalsohadbeenconfinedbecauseofthescaleexpansionorienteddevelopmentandthenarrowproductline.A.CharnesW.WCoopersandE.Rhodesweretwoeconomistswithhighreputation.TheyhadbeenfocusedontheDataEnvelopmentAnalysisformanyyears.ThroughDEA;researcherscouldmeasurethedistancebetweendecisionmakingunitandproductionfrontiers.Thisarticlecalculatedthetechnologyefficiencyallocativeefficiencyandeconomicefficiencyof11bankswhichwerecombinedbynationalownedbanksandlistedbanks.Thewrit