商业银行经营效率及影响因素分析.doc

2012届研究生硕士学位论文

分类号:
学校代码:10269

密级:
学号:51090500020

EastChinaNormalUniversity

fi面士字位文

MASTER'SDISSERTATION

论文题目:商业银行经营效率及影响因素分析

-基于11家国内商业银行的DEA和面板实证分析

院系:
商学院

专业:
世界经济

研究方向:
国际金融

指导教师:
方显仓

论文作者:
吴沿沿

2012年3月

§E
2012届硕士研究生学位论文
学校代码:10269

学号:51090500020

蔡粟■犬鱟

商业银行经营效率及影响因素分析

--基于11家国内商业银行的DEA和面板实证分析

摘要

商业银行在国民经济中占据着重要的位置,作为信用中介,支付中介,金融服

务和调节经济的执行者,银行对民生产生极大的影响。自从2005年起,我国商业

银行掀起了一股上市热潮,截止到2009年国内主要的商业银行都上市完毕,通过

这轮上市银行的资产质量,盈利指标以及抗风险能力都有长足的提高。然而商业银

行以规模扩张为主要手段,以信贷产品为主营业务,以利差金额为利润源头的发展

模式在日新月异的金融市场中受到了不可避免的局限。

数据包络分析(DEA分析)是由美国著名数学家和经济管理学家A.Chames,

W.WCoopers和E.Rhodes推出一个多输入多输出系统称作相对效率的概念。通过

分析决策单元与生产前沿面的偏离程度来评价他的DEA有效性。本文通过DEA分

析测算出国内11家商业银行的技术效率、配置效率和综合效率,并以此为基准横

向比较银行间效率的差异从而得出银行间实力的综合排名、分析该效率差异值的产

生原因。笔者根据股权结构将11家银行分为股份制银行和国有银行,研宄结果显

示股份制银行较国有银行有相对较高的效率值,且配置效率较低是国有银行效率落

后的主要诱因之一。在股份制银行中兴业银行、民生银行位于生产前沿面上的时间

区间较长;国有银行中中国农业银行技术落后规模冗余的现象较为严重。

面板数据模型是计量经济学中常用的分析方法,笔者决定运用得出各银行的效

率均值作为计量模型中的被解释变量,分析银行内在因素对其效率的影响程度。笔

者通过仔细分析,最终采用存贷比、资本充足率、不良贷款率、资产规模权重和产

权因素这几个影响银行效率的主要因素作为解释变量进行研宄。研究结果显示,我

国商业银行的规模、不良贷款率、存贷比普遍偏高,资本充足率在上市后保持在有

效的水平。产权即是在上市后,仍然是一个需要继续解决的问题。

关键字:商业银行、效率、数据包络分析、面板数据模型

v
Abstract

Asacreditmedium,paymentmediumandtheexecutiveoffinancialserviceand

economicaccommodation,thecommercialbankhasatremendousinfluenceon

people'swellbeing.Since2005,publistlistedhadbecomeprevalentbetweenbank

industrialinChina.Until2009,mostmajorbankshadbeenlistedthroughwhichthe

assetquality;profitabilityindexandtheantiriskcapabilityhadbeenimprovedgreatly.

Buttheforwardstepofthebanksalsohadbeenconfinedbecauseofthescale

expansionorienteddevelopmentandthenarrowproductline.

A.Charnes,W.WCoopersandE.Rhodesweretwoeconomistswithhigh

reputation.TheyhadbeenfocusedontheDataEnvelopmentAnalysisformanyyears.

ThroughDEA;researcherscouldmeasurethedistancebetweendecisionmakingunit

andproductionfrontiers.Thisarticlecalculatedthetechnologyefficiency,allocative

efficiencyandeconomicefficiencyof11bankswhichwerecombinedbynational

ownedbanksandlistedbanks